Предлагаю пари.



Буду торговать публично на американском рынке. Покупка и продажа акции. В среднем 5-10 сделок в месяц на разные акции со сроком держания от 1 дня до пару недель.

Если через год у меня будет хоть одна убыточная или нулевая сделка, то будем считать что я проиграл.
Если через год у меня все сделки будут прибыльными, то будем считать что я выиграл.

Открыт аукцион.
— Ваша ставка если я выиграю.
— Ваше вознаграждение если я проиграю.

Начальный бид: $10000 ставка, $1000 вознаграждение

Открытый вопрос: как организовать ставки чтоб все было прозрачно и гарантированно?

Добрый день, в этот раз не про опционы.

Будущее неопределено и всем нам все равно придется брать какие-то риски. Но какими принципами ориентироваться при принятии решений чтоб при хороших исходах выжимать по максимуму, а при плохих исходах задевались по минимуму?

Подход которой я пользуюсь это Barbell. В сфере инвестиции/трейдинга его суть в том, чтоб делить средства на две части:
очень консервативный (90-95%) и очень рискованный (5-10%).
Процент соотношения у каждого своя, главное чтоб консервативный часть был несколько раз больше рискованной.

Цели для консервативной части это ликвидность и минимальный риск.
Цели для рискованной части это вложить на самые рискованные инструменты.

Для консервативной части подходят
— Депозиты
— Вклады
— Краткосрочные облигации

Для рискованной части подходят
— Плечевые ETF-и
— Опционы и спреды (только покупка)
— Penny-stocks

Вот несколько вариантов Barbell
— 90% в депозит в банке, 10% в TQQQ, ребалансировка время от времени
— 100% во вклад, а на проценты покупка penny-stocks

Везде и по всем каналам рассказывают нам сказку под названием трейдинг.

Давайте смотрим на реальный мир.

Возьмем фонд Renaissance, которого недавно обсудили тут. По заявлениям он зарабатывает не много больше 50% в год. В год, а не в месяц. И этот результат считается выдающим. У них там куча научных деятелей, математиков, программистов, у них есть связи, информация, деньги, ресурсы, люди, опыт, но они зарабатывают всего-то 50% в год.

Таких фондов в мире единицы. Вот посмотрите, портфели самых известных и выдающих людей на рынке (https://www.gurufocus.com/guru/portfolio). Они зарабатывают всего-то около 10% годовых, а ведь они не глупые люди.

А вы хорошо оцениваете ситуацию и Ваши сили? Вы действительно надеетесь получать 30% в месяц, а то и больше?

Секрет трейдинга в том что там нет прибыльных комбинаций действий. Неважно чем торгуете, на что смотрите, какие сигналы отследите, наколько верно психологически настроены. Итог всегда случайно. Иногда везет, но обычно нет.

Трейдеры уверены что если обладать достаточным количеством данных то можно аналитически или математически расчитать будущее движение цены.




Вот несколько организаций обладающими огромными данными, историческими и в реальном времени.

Bloomberg
Обладает аналитическими данными по всему миру.
Источник доходов — продажа soft-а для анализа и торговли в финансовых рынках.
Не торгует на основе своих анализов.

Thomson Reuters
Обладает real-time новостями, структурирует новости для удобного понимания машинами.
Источник доходов — продажа цифрового контента и сервисов.
Не торгует на новостях.

CBOE
Площадка для торговли опционами, обладает всевозможными опционными данными.
Источник доходов — транзакционные издержки от торговли опционам.
Не торгует опционами.

CME
Площадка для торговли фьючерсами, обладает всевозможными фьючерсными данными.

Где мы

На рынке вы можете потерять всё, деньги, дом, время, здоровье, дружбу, семью, разум.
Рынок предсказать невозможно.
На рынке нет секретов но много заблуждений.
Рынок не логичен и не аналогичен.

Обучение и наставничество

Обучателя нужны ваши деньги и собственная репутация, это его бизнес. Он будет рад вашему успеху, будет присвоить это ему и использовать для привлечения других. Я не слышал ни о ком кто стал успешным благодаря обучению.

У наставника другие мотивы. Ваш успех для него дело чести, поэтому он не будет брат кого попало.

Никто не продаст машину печатания денег, ищите наставника, а не обучение.

Гуру и говорящие голови

Они заполняют почти всё информационное пространство. Oт далекого человека и обычного населения может казаться что они говорят важные вещи и не надо пропустить их разговоры. Но пользы от них нет никакого, пустая трата времени.

Поток информации

Чем меньше информации тем лучше, большой поток информации собьет вас с толку, а вы не способны сопротивляться. Отбросьте все что отвлекает, все обзоры, анализ, мнения и дискуссии, не читайте финансовые журналы. Сделайте простой, но трудный эксперимент: на месяц отключитесь от всего, от ТВ, радио, социальных сетей, от обмена и обсуждений новостей, берите отпуск от основной работы если есть и не встречайте друзей и знакомых. Смотрите графики акции только когда рынок закрыт, и открывайте сделки в премаркете или постмаркете. Через месяц будете приятно удивлены и откроете много нового для себя которые хотя очевидны, но незаметны в повседневной суете. Вы будете жить в другой реальности, а ваша торговля заметно улучшится.

Статья которая имела глубокое влияние на мои отношения к инвестиции и трейдинга. Написана 40 лет назад, и, думаю актуально и в наши дни.
Вольный перевод с некоторыми опушениями.

Оригинал тут: https://www.ifa.com/pdfs/ellis_charles_the_losers_game_1975.pdf

Кратко: за последние 30 лет (уже 70) так много профессионалов пришли на рынок, что стало невозможно достаточно часто и с достаточной величине получать прибыль за счет ошибок других.

Периодически поступают данные о том что инвестиционные менеджеры не могут зарабатывать прибыль, даже в периоды очень длинных трендов (медвежьем в тот момент).
А те кто зарабатывают, не превосходят рынку (S&P).

Люди, сталкивая с информацией, которая противоречит их убеждениям поступают двумя способами.
Одни усваивают информацию меняя его таким образом, чтобы игнорировать новые знания, оставляя старые убеждения неизменными.
А другие примут новый действительность, поправляют восприятие реальности и приспосабливаются.
Психологи говорят, насколько важны старые концепции для человека и его самоуважения, то настолько усердно он будет цепляться за старое. Это свойственно ярким людам.