Рисовали левый отскок, но в последний час слили $dxy и немного 10y.

( Читать дальше )

Прошу прощение за немногословие, на настроение не особо бодрое, чтобы разжигать глаголом сердца.

Электронные торги в Нью-Йорке открылись с обвала по всему спектру риск-активов. ES показал low 1342.5, нефть \cl в моменте падала более 3%, а пара eur/usd вокруг которой сосредоточенно основное внимание в момента упала ниже 1.296. Тем самым рынки продолжили интерпретировать риски связанные с приходом во Франции социалиста Олланда и возрастающими рисками по выходу Греции из Еврозоны, в связи с неопределенностью парламентского коалиционного большинства.

( Читать дальше )

После вчерашних итогов заседания fomc пошла серьезная раскорреляция между риском и es, в результате чего образовался существенный спред в 20 пунктов между моделью и фьючерсом на s&p500. Соответственно логично ждать коррекции по фондовому индексу или же всплеск интереса в активах составляющих корзину риска. В подавляющем большинстве случаев модель бывает опережающим индикатором, а не es.

Слили рынок и другие риск активы во главе с золотом и евро, одновременно подскочили доходности на янковские 10 летки. Либо новая реальность и акции падают с облигациями и на мой взгляд очевидные комментарии Бена послужили разворотом либо акции выкупают. Разворот красивый получился, но разворот ли это… пока вопросы есть, хотя я за снижение.

Картинки, поразвлечься..


ES

Dow

S&P500 сегодня показал существенное движение вверх, по итогам торгов рост составил 2.83%, в то время как объем по ES был на 1.9 млн. контрактов ниже средних значений (см.график). Катализатором движения стало слияние двух греческих неплатежеспособных банков в один греческий неплатежеспособный банк. Банк Alpha Bank SA купил EFG Eurobank Ergasias SA с целью создания крупнейшего кредитора в Греции. Греческие облигации несмотря на это продолжили обвальное падение в ожидании нового транша помощи, доходности по двухлеткам выросли до 46%. Зато индекс греческой биржи подскочил на 14%.



( Читать дальше )

Спред, который образовался между ES и корзиной рисковых активов (risk basket) после выступления Бернанке в пятницу, сегодня продолжает оставаться и даже расширяется. Обычно спред ликвидируется в течении одной двух сессий. Сегодня я впервые упомянул risk basket в своих постах, поэтому расскажу подробнее из чего он состоит. Risk basket используют многие американские профессиональные интрадей трейдеры, а также блогеры ZH. Точно не знаю, но есть версия, что именно ребята из ZH создали данный инструмент. Состоит он из следующих активов: EUSUSD, AUDJPY, 10y трежерис, cl1 (фьючерсы на Wti Nymex), золото, бабочка доходности 10y-2y-30y.

Я слежу за корреляцией этих инструментов уже месяца три еще ни разу не видел чтобы спред не схлопывался, либо риск вверх либо es вниз, скорее второе чем первое.


На текущий момент объем торгов по ES на 55% ниже средних значений.

ES растет на 1.8% на данный момент, то есть открытия S&P500 увидим выше уровней пятницы более чем на 1.5%, но исходя из индикаторов по которым я формирую самое краткосрочное интрадей видение по рынку гэп будет закрыт. Исходя из этой позиции сейчас можно продавать с целью откупиться на закрытии. RIU 157300 на момент написания поста.