wistopus, добрый
насколько я помню, АГ об этом рапортовал, но
вы пишите про соотношение, которое не возможно понять
что это и в этом ли суть?

«если суммировать приращение от закрытия дня вверх по отношению к открытию и открытию следующего дня»

добрый, разница мощная, что странно
другие бумаги, подтвердили или нет?

изложенную формулу, понять невозможно
если не сложно, напишите здесь или в личку
загоню на сиплого, сравним

беспрецедентно…
заслуживает лайк!)))

а как жеж, как жеж, страта
по откупу отскока, на росте волы?

там жеж, там жеж
был мульён, а то и два...
с нуля!)))

ИД Коммерсант, журнал Деньги, лет ± 20 назад
История Майкла Милкена, лично мне — дала ориентир!

лет 10 назад, пройдя все обучения старины Ларри
Я скромно понял, что мусор это всё, но
Не остановился и выиграл эту гонку...
Правда, уже сам

модель, конечно мусор, ибо
должна собирать, все всплески волы и просадки

проверьте достоверность, на фьюче по сиплому, с 20 года
по графику еквити, будет видно всё ±

wistopus, 
автор ссылки, сетовал, что отклика нет, но
весь смысл, сводится к двум предложениям, даже к одному
в чём смысл, писать трактаты… стать носовым?)))

более того
все расчёты, без стопов, а это значит что?
правильно, красивые вероятности — ложны, ибо
или, нужно закрываться по цене опциона
или, стопом, и...
вуаля, картина будет совсем другая, 100%

считаете иначе?
запросите, у него формулу, что определяет знак
киньте на индекс сиплого, с учётом среднего отклонения, и...
разочаруйтесь)))

удачи!