Доброго!
Тоже интересно посмотреть как на IB работает.
Комментарии пользователя QWERTY
Доброго!
Тоже интересно посмотреть как на IB работает.
Идея заключается в том, что когда подразумеваемая волатильность опционов высока (например, в 90-м перцентиле исторических значений), она с большой вероятностью будет снижаться к своим средним уровням. Продавая волатильность в такие моменты, вы можете получить прибыль от этого снижения. Однако чтобы не понести убытки от движения цены актива, позиция хеджируется до дельта-нейтрального состояния.
Оно-же?