Комитет по срочному рынку биржи рекомендовал запустить вечные фьючерсы на драгметаллы, проработать механизм их исполнения. Также ранее биржа начала разработку вечных фьючерсов на фондовые индексы.

Отличная новость!

Видите преимущества таких фьючерсов перед квартальными? 

С 9 января ГО по товарным контрактам понизят

Спред фьючерсов на нефть брент Мосбиржа (желтый)/NYMEX (синий) достигает 5%



В последние недели, в связи с обсуждением потолка цен на российскую нефть, многие эксперты, СМИ, российские чиновники говорили, что следствием потолка станет рост цен, ведь РФ не будет продавать тем, кто придерживается ограничения, что вызовет дефицит. Рынок показал, что это не так, дефицита не ожидается и для участников рынка намного серьезнее выглядит замедление экономики в мире и сокращение спроса в целом, чем ограничение для РФ.


( Читать дальше )

Видео от Мосбиржи. Лучше смотреть на скорости 1.5

Импульса роста на новостях о сокращении квот ОПЕК хватило ненадолго. На верхней границе профиля произошел разворот и теперь уход на нижнюю границу в районе 85 очень вероятен.

Например, очень заманчиво продать сейчас фьюч на евро, ведь контанго больше 3 руб. Но что то не спешит схлопываться. Причина может быть в том, что на мосбирже eurrub перепродан и стоит 53 против справедливого 56,29, рассчитанному через usdrubtom и eurusd с форекса. Теперь контанго уже не такое заманчивое. 
Такая же история с юанем, в пятницу на мосбирже юань был перекуплен примерно на 5%, относительно расчетного значения, сегодня курс приведен к нормальному

Мой ник ОСКОЛКОВ, стартовая 3 млн, только фортс. Всем удачи

Вчера в декабрьском фьючерсе на СП500 (SFZ22) робот раздавал деньги.

Нарисовали шпильку на 5% вверх на объемах. 
Началось все в 20:41 с непрерывной серии покупок с 398 до 416,50. По пути исполнились ордера на 500 (2 раза) и на 1000 контрактов. Достигнув 416,50, цена без объемов упала на 399 и снова без объемов вернулась на 415. Потом еще 15 секунд колбасили в диапазоне 398-415,50
Тиковый график


( Читать дальше )

Последние месяцы с начала СВО срочный рынок дает разные возможности заработать, возникают неэффективности, которых раньше не было.

Прямо сейчас на золотых фьючерсах следующая неэффективность.

Котировки Мосбиржи

Декабрьский фьючерс укатали дешевле сентябрьского, хотя на рынке по золоту контанго

Котировки COMEX


( Читать дальше )

О неадекватных котировках вечных фьючерсов все уже наслышаны. И вот биржей приняты решения о механизме выхода из вечных фьючерсов в сентябре и декабре. Видимо будет своп на сишку.  Следующим шагом изменят спецификацию контракта аналогично спецификациям «вечных» контрактов на криптобирже Deribit.  Также прорабатываются другие варианты.
Про вечные фьючерсы на Deribit можно почитать тут legacy.deribit.com/pages/docs/perpetual
Описание вечного фьючерса с сайта  Deribit

Бессрочный контракт Deribit — это дериватив, производный продукт, похожий на фьючерс, только без даты экспирации.

 Главную роль в таком бессрочном контракте играет так называемая «выплата по финансированию», чтобы сохранить его цену близкой к цене базовой криптовалюты, индексу Deribit BTC. Если торги по бессрочным контрактам выше, чем индекс, трейдеры с длинными позициями выплачивают финансирование трейдерам с короткими позициями. Это сделает продукт менее привлекательным для трейдеров с длинными позициями и более привлекательным для трейдеров с короткими позициями, а также будет способствовать снижению цены бессрочных контрактов до уровня индекса. Если бессрочные контракты торгуются по цене ниже индекса, трейдеры с короткими позициями должны будут платить трейдерам с длинными позициями.

( Читать дальше )