Блог им. OlegDubinskiy |Мысли о рынке золота, серебра и крипте. С отмены золотого стандарта (15 08 1971) золото выросло больше, чем DowJones. Полюс золото. Полиметалл.

Смарт Лаб очень интересен именно умными комментариями.

В комментариях к моему посту про военную экономику и рынки (в т.ч. золота)
был интересный комментарий (автор с ником «активный инвестор»).
Часть цифр -из этого комментария. 
Развиваю мысль о золоте.

По оценке 2020 г. за всю историю человечества, было добыто 195 000 тонн золота (куб со сторонами 20м).
195000000000/28,35*$1831,1 = $12,5 трлн (суммарно стоимость всего добытого золота).
$2,43 трлн. (20% рынка золота, это — одна из причин вялого роста золота при сильной инфляции, крипта отбирает деньги у рынка золота).

Добыча золота в мире в 2020 году составила примерно 3,3 тыс. тонн, или
1,7% от общего объема добытого за всю историю драгметалла (195 000 тон).
Значит, эмиссия этой валюты — золота — происходит с темпом 1,7% в год, что
значительно ниже средних темпов эмиссии доллара и евро за последние десять лет.
 
Рынок крипты сегодня



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчётов СОТ: оптимизм на фонде продолжается, нефть, Dow, S&P, Nasdaq

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчетов COT CFTC: позитив на рынках, уменьшение интереса к нефти и золоту, рост риска в рубле.

По поводу моей позиции: остаюсь в купленном по 73,0р. USD.
На telegram рассказал on line, когда купил USD.

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в текстовом формате 
cftc.gov.
Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынках, разделенные на несколько групп,
отчитываются о своих открытых позициях.
Американское законодательство обязывает крупных участников рынка отчитываться о своих позициях.
Общее количество контрактов минус количество контрактов мелких участников рынка = количество контрактов мелких участников рынка, которые не отчитываются
(они называются non reportable).

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Отчеты COT (CFTC) Противоречие: рост ОИ на товарных рынках, но позитив в долларе, мнение о рубле

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Для фондовых индексов, по статистике,
самые лучшие месяцы — это апрель и ноябрь.
Видимо, многие сделали ставку на отскок фондовых и товарных рынков в марте — апреле 2021г.
(напоминаю поговорку «sell in May, and go away»). 

Растет открытый интерес в нефти (скорее всего, 8% падение ограничится одним днем и движения будут менее резкими),
Растет открытый интерес в драг. металлах,
растет интерес к доллару (это плохо для рынков и в этом противоречие).

Теория.
Отчеты COT (CFTC) Противоречие: рост ОИ на товарных рынках, но позитив в долларе, мнение о рубле
Обработка.
Отчеты COT (CFTC) Противоречие: рост ОИ на товарных рынках, но позитив в долларе, мнение о рубле

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Обзор рынков 8 марта_почему остаюсь медведем 98% USD + 2% Si-6.21 лонг

Обратите внимание на огромный разброс доходности по облигациям.
Сделал для Вас слайды.
Доходность US Treasures с разными сроками погашения и график ETF на 10-летние US Treasures (падение = рост доходности).
Обзор рынков 8 марта_почему остаюсь медведем 98% USD + 2% Si-6.21 лонг
Обычно индекс Насдак и растет, и падает быстрее, чем S&P и Dow Jones.
Сейчас в моменте, Насдак падает, а S&P и Dow Jones растут.
Рост волатильности = сомнения в продолжении тренда (с ноября 2020г. тренд растущий).
Насдак по дневным: намечается коррекция.
Обзор рынков 8 марта_почему остаюсь медведем 98% USD + 2% Si-6.21 лонг

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Почему падает интерес к золоту: динамика объемов и мнение о причинах, анализ отчетов СОТ CFTC

Обратите внимание:
еженедельно уменьшается ОИ (количество открытых фьючерсных контрактов) в золоте:
ИП выделил в красный прямоугольник:
Почему падает интерес к золоту: динамика объемов и мнение о причинах, анализ отчетов СОТ CFTC
Золото на COMEX по дневным
(гистограммы снизу — это объемы, они падают с августовского обвала по золоту, после которого золото корректируется):
Почему падает интерес к золоту: динамика объемов и мнение о причинах, анализ отчетов СОТ CFTC

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

За 15 минут на youtube рассказываю про динамику отчетов СОТ за последний квартал.
https://www.youtube.com/watch?v=QOBiSVs9pIQ&t=13s

Отчет по товарным рынкам.
Терминогогия.
Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).
Обработка.
Изменения чистой позиции (лонг минус шорт) по каждой группе участников рынка за 12 последних недель.
Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

Chicago.
Теория.
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.
ОБРАБОТКА.
По S&P NonReportable увеличили в 1,5 раза чистую длинную позицию, а крупные спекулянты увеличили шорты
(т.е. рынок перегрет):
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчетов СОТ, обзор: СОТ, рубль, индикатор Баффета

Товарные рынки.
Теория.
анализ отчетов СОТ, обзор: СОТ, рубль, индикатор Баффета
Отчеты СОТ по Brent, золоту, серебру.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Программа считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и строит графики.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
анализ отчетов СОТ, обзор: СОТ, рубль, индикатор Баффета

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Емкость рынка крипты (в т.ч. битка и эфира), золота, серебра, личное мнение про BTC и почему напоминает пирамиду (в ликвидации технических сложностей остался потенциал роста)

График BTC / USD по дневным (рост в 12 раз с минимума 2020г.).
Емкость рынка крипты (в т.ч. битка и эфира), золота, серебра, личное мнение про BTC и почему напоминает пирамиду (в ликвидации технических сложностей остался потенциал роста)




Цифры — из статьи на сайте Bridgewater.com (данные на январь 2021г.).

Биткоин (BTC) сейчас 75% рынка крипты, 15% эфир, 10% остальная крипта.
Емкость рынка крипты (в т.ч. битка и эфира), золота, серебра, личное мнение про BTC и почему напоминает пирамиду (в ликвидации технических сложностей остался потенциал роста)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW