CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

Chicago.
Теория.

ОБРАБОТКА.
По S&P NonReportable увеличили в 1,5 раза чистую длинную позицию, а крупные спекулянты увеличили шорты
(т.е. рынок перегрет):

Валюты:
по рублю неопределенность (чистые позиции различных групп участников рынка около 0),
по евро продолжение существующей динамики (а сейчас пила),
по фунту хеджеры продолжают наращивать шорты (но на этой неделе фунт был сильным).
индекс доллара: неопределенность 





New York.
Brent, Platinum: Non Reportable минимально увеличили чистую лонговую позицию.


Товарные рынки.
Теория.


Обработка.
Обратите внимание на небольшое увеличение лонгов в нефти у Non Reportablе и
по золоту почти в 2 раза уменьшилась чистая лонговая позиция NON Reportable
(т.е. возможен отскок, но в падающий с августа 2020г. тренд я бы пока не лез).

FINANCIAL FORMAT.
Теория.

Обработка.


ВЫВОДЫ.

• DOW JONES, NASDAQ: УЛУЧШАЕТСЯ НАСТРОЕНИЕ МЕЛКИХ УЧАСТНИКОВ (РОСТ ЛОНГОВ У НАРОДА), ИНСТИТУЦИОНАЛЫ ВЫХОДЯТ.
• Валюты: неопределенность.

Коротко анализирую отчеты СОТ в сегодняшнем выпуске на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=V-FCLX5HDjM

С уважением,
Олег.