Блог им. OlegDubinskiy

CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

Chicago.
Теория.
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.
ОБРАБОТКА.
По S&P NonReportable увеличили в 1,5 раза чистую длинную позицию, а крупные спекулянты увеличили шорты
(т.е. рынок перегрет):
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.
Валюты:
по рублю неопределенность (чистые позиции различных групп участников рынка около 0),
по евро продолжение существующей динамики (а сейчас пила),
по фунту хеджеры продолжают наращивать шорты (но на этой неделе фунт был сильным).
индекс доллара: неопределенность 
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.


New York.
Brent, Platinum: Non Reportable минимально увеличили чистую лонговую позицию.
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

Товарные рынки.
Теория.
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

Обработка.
Обратите внимание на небольшое увеличение лонгов в нефти у Non Reportablе и
по золоту почти в 2 раза уменьшилась чистая лонговая позиция NON Reportable
(т.е. возможен отскок, но в падающий с августа 2020г. тренд я бы пока не лез).
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.
FINANCIAL FORMAT.
Теория.
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.
Обработка.
CFTC: анализ товарных рынков, индексов и валют. Вывод: рынки перегреты. По индексам: институционалы сокращают, Non Reportable увеличивают лонги.

ВЫВОДЫ.
  • DOW JONES, NASDAQ: УЛУЧШАЕТСЯ НАСТРОЕНИЕ МЕЛКИХ УЧАСТНИКОВ (РОСТ ЛОНГОВ У НАРОДА), ИНСТИТУЦИОНАЛЫ ВЫХОДЯТ.
  • Валюты: неопределенность.
Коротко анализирую отчеты СОТ в сегодняшнем выпуске на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=V-FCLX5HDjM

С уважением,
Олег.
★2
3 комментария
по нефти данные были что в США из за холодов в Техасе сильно пострадали НПЗ, возможно это краткосрочно даст повод для роста нефти
avatar
Avalanche, да, эта новость уже отыграна. Сейчас в Техасе прогноз на неделю стабильно +14градусов.
Еще Джо Байден обещал оставить нефтяную отрасль без финансирования — сланцевое бурение не вписывается в его зеленый курс.
Если он будет действовать, то последуют массовое сокращение рабочих мест, обрушение нефтедобычи и потеря энергетической независимости, которую десять лет добивались сланцевики.Это — фактор за рост нефти.

А как будет на самом деле — посмотрим!
avatar
Олег Дубинский, да, «обещать жениться, не значит жениться», посмотрим, интересно будет.
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW