Блог им. OlegDubinskiy |Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но уменьшение ОИ . Товарные рынки: вероятен рост

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Для фондовых индексов, по статистике,
самые лучшие месяцы — это апрель и ноябрь.
Сейчас настроение на рынках позитивное, вероятен рост.
Но количество открытых контрактов (открытый интерес, ОИ) по товарам падает.

Товарный индекс Bloomberg (BCOM, Bloomberg Commodity) — это сводный индекс по 23 товарам.
Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но уменьшение ОИ . Товарные рынки: вероятен рост

Теория.
Анализ отчетов СОТ: оптимизм в апреле, но уменьшение ОИ . Товарные рынки: вероятен рост

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

За 15 минут на youtube рассказываю про динамику отчетов СОТ за последний квартал.
https://www.youtube.com/watch?v=QOBiSVs9pIQ&t=13s

Отчет по товарным рынкам.
Терминогогия.
Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).
Обработка.
Изменения чистой позиции (лонг минус шорт) по каждой группе участников рынка за 12 последних недель.
Brent, Gold, Silver: изменения позиций участников рынка (COT, CFTC).

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчетов СОТ: разворотный сигнал в индексе доллара

Индекс доллара — важный опережающий индикатор финансовых рынков.
Рост индекса доллара увеличивает вероятность коррекции сырьевых и фондовых рынков.

Обратите внимание на расхождения в позициях хеджеров и спекулянтов по индексу доллара.
Ситуация по индексу доллара напоминает начало 2020г.
(но в начале 2020г. сигнал был сильнее).
Напоминаю: вероятности 100% в трейдинге не бывает !

Теория.
анализ отчетов СОТ: разворотный сигнал в индексе доллара
Индекс доллара.
анализ отчетов СОТ: разворотный сигнал в индексе доллара

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |динамика денежной массы в США и РФ_обработал свежие данные от ФРС_мнение о рубле и долларе

Коллеги, здравствуйте.

Напоминаю, что такое денежная масса М1, М2, М3.
динамика денежной массы в США и РФ_обработал свежие данные от ФРС_мнение о рубле и долларе
Денежная масса М1 в США растет быстрее, чем М2: 
американцы тратят депозиты.
М1 растет на 1,6% в неделю, М2 примерно на 0,3% в неделю.
Обработал данные с сайта ФРС:
динамика денежной массы в США и РФ_обработал свежие данные от ФРС_мнение о рубле и долларе

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Динамика денежной массы М2 США и РФ. Рубль. Доллар. Евро. Отчеты СОТ. Обзор рынков.

1.
Динамика денежной массы в США и в РФ.
Обработал данные о динамике денежной массы с сайта ФРС,
сделал для Вас слайд.

 Динамика денежной массы М2 США и РФ. Рубль. Доллар. Евро. Отчеты СОТ. Обзор рынков.
Динамика денежной массы М2 РФ:
Динамика денежной массы М2 США и РФ. Рубль. Доллар. Евро. Отчеты СОТ. Обзор рынков.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |1.Позиции крупняка по отчетам СОТ (CFTC), 2. фундаментальная оценка рынка США, расчет индикатора Баффета и PE индекса S&P500

Коллеги, здравствуйте.

На слайдах — данные за 04 12 2020г.
Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission)
публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном:
зеленый фон — вероятнее рост,
синий неопределенность,
оранжевый падение.

Не рекомендую принимать решение только по отчетам СОТ
(это — один из штрихов в общей картине):
крупняк часто хеджируется, а не открывает самостоятельные позиции.

По последним отчетам COT (CFTC) сделал для Вас слайды:
1.Позиции крупняка по отчетам СОТ (CFTC), 2. фундаментальная оценка рынка США, расчет индикатора Баффета и PE индекса S&P500
1.Позиции крупняка по отчетам СОТ (CFTC), 2. фундаментальная оценка рынка США, расчет индикатора Баффета и PE индекса S&P500

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Мнение о рынках до конца 2020г. Рэй Далио. Разбор отчетов СОТ (CFTC). Отчетность Роснефти.

Господа,

сейчас на рынке — неопределенность.

1.
На слайдах — данные за 20 11 2020г. Напоминаю: еженедельно CFTC (commodity Futures Trading Commission) публикует информацию о позициях участников рынка,
информация — в неудобном виде, поэтому скачал в свой excel для обработки.
Крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще).
NON Commercial — те, кому реально нужен актив.
Commercial — крупные спекулянты (самое интересное: их ставки и их изменения).
Выделил фоном: зеленый фон — вероятнее рост, синий неопределенность, оранжевый падение.
Мнение о рынках до конца 2020г. Рэй Далио. Разбор отчетов СОТ (CFTC). Отчетность Роснефти.
2.
Отчетность Роснефти: долг 3,4 годовых EBITDA (в основном, в USD).

 Мнение о рынках до конца 2020г. Рэй Далио. Разбор отчетов СОТ (CFTC). Отчетность Роснефти.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |динамика денежной массы М2 в США и в РФ, отчеты СОТ, мнение о рынках, Рубль, доллар, ЕВРО

Вышли данные М2 USD за октябрь.
Обработал цифры с сайта ФРС и сделал для ВАС слайд.
динамика денежной массы М2 в США и в РФ, отчеты СОТ, мнение о рынках, Рубль, доллар, ЕВРО
Для сравнения, динамика М2 в руб., обработал данные с сайта ЦБ и сделал для ВАС слайд.
динамика денежной массы М2 в США и в РФ, отчеты СОТ, мнение о рынках, Рубль, доллар, ЕВРО

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Анализ отчетов COT от 02 10 2020, выводы по позициям крупных игроков

Позиции на биржах США (Чикаго, Нью — Йорк, ICE).
По большинству индексов, валют, товарных рынков неопределенность.
«Крупняк» немного увеличил «шорты» по индексу MCSI EM (Emerging Markets).
Обратите внимание на уменьшение открытого интереса (количества открытых контрактов) на NASDAQ: вывод денег с NASDAQ.
Неделю назад, открытый интерес по индексам уменьшился на 20%, сейчас изменение минимально.
По MSCI EM (развивающиеся рынки) «крупняк» увеличил шорты.
Анализ отчетов COT от 02 10 2020, выводы по позициям крупных игроков

Напоминаю терминологию. Напоминаю: в пятницу CFTC (commodity Futures Trading Commission)
публикует информацию о позициях участников рынка.
Все крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще.
Неопределенность, уменьшение размера позиций по большинству инструментов.
На сайте CFTC информация в не удобном виде: скачиваю в свои таблицы excel для дальнейшей обработки.
Анализ отчетов COT от 02 10 2020, выводы по позициям крупных игроков



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |мнение о рынках, отчеты Мосбиржи, отчеты СОТ

Коллеги, 
подготовил для Вас несколько слайдов.

Анализ динамики денежной массы: обработал данные с сайтов ФРС и ЦБ РФ.
В н/вр денежная масса и в США, и в РФ растет примерно в темпе 18% годовых.
мнение о рынках, отчеты Мосбиржи, отчеты СОТ
мнение о рынках, отчеты Мосбиржи, отчеты СОТ

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW