Блог им. OlegDubinskiy |Крупняк ставит на рост индекса доллара. Динамика отчетов СОТ (CFTC) по индексу доллара.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |А что с рублём ? Нефть дорожает, Минфин покупает всё больше. Ставку резко повысят Всё - таки плавный рост доллара с локального минимум а (с 71,5).

В excel сделал график покупки валюты Минфином.
А что с рублём ? Нефть дорожает, Минфин покупает всё больше. Ставку резко повысят Всё - таки плавный рост доллара с локального минимум а (с 71,5).
С 7 июля по 5 августа включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 296.1 млрд руб.
То есть в день на покупку валюты Минфин выделяет 13,5 млрд. руб. (в предыдущий период дыло по 10,5 млрд. в день).

ОПЕК+ отменили встречу 5 июля.
Страны ОПЕК+ сохранят текущие квоты по добыче нефти на период отсутствия нового соглашения.
Дата нового заседания ОПЕК+ пока не известна.
Т.е. нефть уже выше $77.

USD / RUB по дневным: 
похоже, плавно дорожает с 71,5.
А что с рублём ? Нефть дорожает, Минфин покупает всё больше. Ставку резко повысят Всё - таки плавный рост доллара с локального минимум а (с 71,5).



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Минфин увеличит покупку валюты с 7 июля

С 7 июля по 5 августа включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 296.1 млрд руб (около $4.1 млрд).

Ежедневный объём покупок составит примерно $184 млн (рост, было $138 млн за предыдущий месяц).

Блог им. OlegDubinskiy |рынок России постепенно настраивается на все большее ужесточение ДКП в России

Si (пара usd/rub): ставя на usd, Вы теряете 5,25% годовых (разницу % ставок в России (5,50%) и в США (0,25%)).
Ставя на рубль, Вы, соответственно, выигрываете разницу % ставок = 5,25 годовых.

Если SI не меняется (теоретически, только для расчёта), то по SI рассчитал % годовых между соседними фьючерсами
(называется квартальные спреды, т.к. экспирация SI на Мосбирже — квартальная).

Важно, на что ставят крупные участники рынка.
В словах не всегда есть смысл: важно именно, на что ставят.
А просто слова не всегда соответствуют действительности.

На этой неделе рынок считает, что ставка ЦБ России поднимется до конца 2021г. на 1,00%,
10 июня рынок считал, что ЦБ России увеличит ставку на 0,25% — 0,50% до конца 2021г.
То есть рынок настраивается на всё более агрессивное поднятие ставки ЦБ России.
рынок России постепенно настраивается на все большее ужесточение ДКП в России
Поднятие ставки, конечно, поддержит рубль, но усложнит жизнь бизнесу и тем, кто
будет продлевать кредиты (под новые, более высокие ставки).
Индекс Мосбиржи перестал расти и за последнюю неделю стал медленно ползти вниз.

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |обзор рынка

Внешний фон позитивно — спокойный:
Азия в плюсе (кроме Китая), 
фьючерсы на индексы США прибавляют примерно по 0,1%.

Обычно, пятница — это день закрытия спекулятивных позиций,
поэтому, часто движение в пятницу идёт против тренда. 

Сырье.
Драг. металлы пытаются отскочить, 
нефть и газ в минусе, Brent в моменте $72,40 (минус 0,9%)/

Валюты.
USD / RUB = 72,35 (0%), индекс доллара 91,82 (0%).

После встречи Байдена — Путина (на которой единственным конкретным решением было вернуть послов),
после заседания ФРС (на котором 13 из 18 членов говорили о двух и более поднятиях ставок в 2023г.),
рынки стало трясти, была скромная попытка коррекции.

Сейчас рынки переоценены, перегреты, коррекция ещё и не начиналась.
До сентября далеко (сентябрь по статистике — худший месяц на фондовых рынках).

Личное мнение.
Риски высоки, думаю, долгосрочно лучше сокращать лонги или, как минимум, закрыть плечи.
Высокая вероятность, что амплитуда на рынке будет расти.

Картина рынка (личное мнение).
обзор рынка

С уважением,
Олег. 

 



Блог им. OlegDubinskiy |ФНБ не продаёт доллары, а передаёт из своих резервов в резервы ЦБ. Просто бухгалтерская операция.

Много было статей о продаже долларов из ФНБ.
Видимо, часть людей не внимательно подошли к этой теме.

Речь идет не о продаже долларов, а лишь о бухгалтерской операции:
переносе созданной USD-позиции из ФНБ в резервы ЦБ.То есть доллары проданы не будут.Активы правительства страны теоретически арестовать можно.
А вот активы ЦБ – типа нельзя, поскольку ЦБ не отвечает по обязательствам государства.

Заранее отвечаю на вопрос об источнике информации:
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/operaciya-dedollarizaciya-kak-rossiya-sbrosit-dollary-iz-fnb-i-pri-etom-ne-prodast-ni-centa-1030492196
Статья длинная: выделил главное и написал ВАМ.

Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 700 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Банк России с 7 июня увеличивает закупки валюты в 1.8 раза.

Банк России с 7 июня 2021 г. по 6 июля 2021 г. купит валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 220,9 млрд руб., сообщает Минфин РФ.
Это в 1,8 раза выше, чем в мае 2021 г.

Итоговая сумма предполагает, что ежедневный объем покупки иностранной валюты в июне вырастет на 61,5% м/м и составит 10,5 млрд руб., против ежедневных покупок в размере 6,5 млрд руб. в мае.

Банк России с 7 июня увеличивает закупки валюты в 1.8 раза.



Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 700 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Обзор рынка

Среднесрочно,
с ноября 20г. — бычий тренд.
Рубль крепкий: одна из причин — ожидания встречи Байдена и Путина (запланирована на 16 июня 21г.).
Кстати, 16 июня — заседание ФРС.

Странное сочетание:
Индекс доллара пробивает 90 вверх (удержится ли), а фьючи на американские индексы пытаются расти.
Считаю индекс доллара индикатором склонности к риску:
рост индекса доллара = risk off,
падение индекса доллара = risk on.
Индекс доллара по дневным:

Обзор рынка

Сырьё (нефть, драг.металлы) и пром.металлы в небольшом минусе.

Личное мнение.
Боковик с попыткой скорректироваться.

Личное мнение.
Учитывая перекупленность рынка США, учитыаая, что июнь — неблагоприятный месяц на рынке акций, риски среднесрочных лонгов считаю высокими.

Крипта продолжает падать.
Считаю крипту индикатором, показывающем ожидание мягкой ДКП (рост) или ужесточения ДКП (падение).
Конечно, много и других факторов: попытки запрета крипты, попытки государств контролировать трансакции граждан в крипте.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Индекс доллара рассматриваю как индикатор риска, пробой 90 вверх = риск коррекции в июне, график инфляции в США за 100 лет

Индекс доллара по дневным: пробил 90 вверх.
Индекс доллара рассматриваю как индикатор риска, пробой 90 вверх = риск коррекции в июне, график инфляции в США за 100 лет

Похоже на двойное дно.
Смотрю на индекс доллара как на индикатор: рост = risk off, падение = $ risk on.
Думаю, если будет отскок от 90 вверх по индексу доллара, то высокая вероятность коррекции в июне.

Инфляция в США за 100 лет.
Индекс доллара рассматриваю как индикатор риска, пробой 90 вверх = риск коррекции в июне, график инфляции в США за 100 лет

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Золото растёт, потому что крипта падает? Отрицательная корреляция золота и крипты.

Обратите внимание:
в 2021г.у золота и у крипты отрицательная корреляция.

В этой статье пишу личное мнение.
Думаю, из крипты идёт перетекание в золото.
BTC/USD по дневным.

Золото растёт, потому что крипта падает? Отрицательная корреляция золота и крипты.

Золото по дневным.

Золото растёт, потому что крипта падает? Отрицательная корреляция золота и крипты.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн