Коллеги, здравствуйте.

Обработал отчеты COT (отчеты по сделкам трейдеров) с сайта Commodities Futures Trading Commissions. 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Обратите внимание: американские производители нефти в шортах по нефти в пропорции 1/3,33.

Напоминаю терминологию.


( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Обработал цифры с сайта ФРС .

www.federalreserve.gov/releases/h6/current/default.htm
M2 $bln (not seasonally adjusted), week average
неделя	M2 week average	недельный рост (%)	недельный рост            (% годовых)                         (в 52 степень)
6.1.20	15 507,8
13.1.20	15 486,3
20.1.20	15 452,7
27.1.20	15 352,2

( Читать дальше )

Коллеги, доброго Вам времени суток.

10+ US Treasures ETF по дневным.
До 08 сентября сенат и ФРС в августе в отпуске.
Если вместо президентского ралли будет обвал, то Трампа из кабинета можно выносить (ногами вперед).
Напоминаю: больше 50% накоплений американцев — в ценных бумагах.
У кого нет накоплений: пенсионные фонды (пенсионные накопления)- в ценных бумагах.
Вероятности 100% не бывает: пишу о высоких рисках коррекции. Мне в $ спокойнее^
в н/вр Si по 73100 + FXTB (0 — 3 mn US treasures): написал о покупках в telegram.

Индекс доллара по дневным:
хорошо его продавали. есть куда расти.
Минимум был 5 августа (и 5 августа был максимум по 10+ year US Treasures).
Есть куда расти.
Вспомните, какую валюту покупают на страхе.
Вот тут страх на минимуме: спокойно.
С 6 августа чуть растет. 


( Читать дальше )

Господа,
торгую с 2007г.,
поэтому иду в среднесрочных трендах (в т.ч. USD / RUB).

Часть прибыли тех, кто в лонгах по акциям РФ виртуальна:
весь мир считает в $.

08 июня 2020г. показал на telegram канале, что были куплены долларовые активы
(telegram портфель: покупка FXGD, фактически еще покупка Gold-9.20, потом докупал пирамидой Gold-9.20, SILV-9.20, PLT-9.20):
курс руб. / USD 08 июня был 68,0.

11 августа продал все драг. металлы: Gold-9.20 по $1971, PLT-9.20 в среднем по $991
(объем на обвале в драг. металлах был в 2 раза выше среднего: значит, тренды стали слабыми и коррекция может быть хотя бы 50% от разницы между max 2020 — min 2020).
B c 11 августа опять в $ (Si-9.20 купил по 73100 — on line на telegram) + FXTB = 3 mn US Treasures).
Сейчас курс доллара 73,65.

Не смотря на слабость доллара ( = снижение индекса доллара),
руб. еще слабее (слабее руб. только турецкая лира, зимбабвийский доллар и др. экзотические валюты).

Перед ВАМИ — график RGBI (индекс ОФЗ) по дневным: падающая синусоида.


( Читать дальше )

Коллеги, это — ETF на US Treasures от 10 лет,
закрытие вчера 77,95 (-0,95%) (использую как индикатор)

Обратите внимание на локальный максимум 6 августа и далее — падение.
Напоминаю: облигации и акции обычно идут в 1 направлении, если идут в разных — это говорит о слабости рынков.
Сравните по дневным тренд 10-летних us-treasures и s&p500: Вам будет интересно!
Еще обратите внимание: Nasdaq закрылся 10782,82 (-1,69%), он падает с 10 августа.
Если динамика Nasdaq хуже, чем s&p500, то это также говорит о высокой вероятности коррекции.
Если s&p500 в 1% от исторического максимума все-таки не побил максимум  это сейчас говорит о слабости.
ВЫВОД: ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ КОРРЕКЦИИ В США! 
Напоминаю: pe индекса s&p500 около 50 при среднем историческом  значении 16
(Вам нравятся коммерческие проекты со сроком окупаемости 50 лет???).
При коррекции, раньше покупали USD. 100% вероятности в трейдинге не бывает (т.е.могу ошибаться, личное мнение).
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕГДА — ЭТО ВЫЖИВАНИЕ, ГЛАВНОЕ — НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ!

( Читать дальше )

Главная задача: не потерять.

Сегодня падают все драг. металлы: поэтому тренд сильный.
Объем торгов на COMEX близок к мартовскому 2020г. (когда был обвал по серебру), т.е. движуха серьезная !!!

Серебро:
см. на тренд по недельным: максимум апрель 2011г. $49,22 и в начале мая 2011г. недельную свечу падения за 1 неделю с $48,33 до $35,
сентябрь 2011г. свеча с $40,9  до $30,05:
СЕРЕБРО УМЕЕТ ПАДАТЬ НА 30% ЗА 1 НЕДЕЛЮ!

Вариант 1.
Падение 30% с $29, ИТОГО $20.

Вариант 2.
Учитывая рост с $11 до $29 (рост на $18), падение 50% роста, т.е. до $20 — это вполне реально.

Когда серебро на $23 — 24 начало качать плюс — минус 3% с день, вышел (решил, что долгосрочный тренд не сильный и главное — не потерять).
Из золота вышел только сегодня.

На ФОРТС только 3 ликвидных товара: BR (Brent, не удобно, что ежемесячная экспирация, а не ежеквартальная), Gold, SILV.
18 марта 2020г. был минимум 2020г. по серебру = 11,64. 5 августа 2020г. локальный максимум = $29,91. Рост более чем в 2,5 раза!

Интересно теперь понаблюдать за продолжением истории, со стороны.

( Читать дальше )

Коллеги,
главное — понять, какие тренды сильные и к ним присоединиться.

Сегодня, даже на растущей более 1% нефти (BRENT в моменте вернулся на $45), индекс Мосбиржи упал. 
ВЫВОД: рынок РФ слабый, в лонгах находиться не целесообразно (в пятницу продал Роснефть, Лукойл, Новатек), 105% в FXGD (Gold ETF), Gold-9.20, PLT-9.20 (платина). 

Пока силоны рынки драг. металлов (золото, серебро, платина).
Серебро после роста около 50% за месяц, идет уверенно, с коррекциями в пределах 2 — 3%.
Если платина удержится выше $1 000, то тренд сильный.

По итогам недели, завершившейся 6 августа,
фонды-нерезиденты сбросили бумаги российских компаний на 90 млн долларов,
сообщает в обзоре BSC Global Markets.

Отток капитала продолжается восьмую неделю подряд, и скорость снова начала увеличиваться.
Оборот на рынке акций РФ в июле упал на 15% к июню.
Индекс RGBI падает на падающем объеме (капитал, который пришел в марте, уходит).

( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Американцы голосуют не кандидатов, а за партии.
ДЕМОКРАТЫ: равноправие, повысить налоги и поделить, за них — профсоюзы, менее образованные американцы, безработные и те, кто на пособиях — в основном за демократов.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ: за них, в основном, предприимчивые люди, бизнесмены, образованные люди.

Усилилось неравенство в США, безработица более 15%, 1/3 малых предприятий уходт с рынка (многие из этих людей умные и успешные, но оказались не в той области).

Поэтому Трамп старается переманить часть электората демократов.
Для этого, даже если не будет поддержки в Сенате, он воспользуется своей властью как Президента для исполнения указов
(ниже — 4 вчерашних указа).

ОБВАЛЫ И КРИЗИСЫ В США СЛУЧАЮТСЯ НЕОЖИДАННО, Т.К.,
ЕСЛИ ФРС ЖДЕТ КРИЗИСА, ТО ФРС ПРИНИМАЕТ МЕРЫ И КРИЗИС НЕ ПРОИСХОДИТ.

Последствия указов для рынков.
— Исторический максимум по индексу S&P500 (еще 1,5%): думаю, новый максимум будет уже в августе.
— Новые максимумы по NASDAQ.

( Читать дальше )

По итогам недели, завершившейся 6 августа,
фонды-нерезиденты сбросили бумаги российских компаний на 90 млн долларов,
сообщает в обзоре BSC Global Markets. Отток капитала  продолжается восьмую неделю подряд, и скорость снова начала увеличиваться.

Обратите внимание:
оборот на рынке акций РФ в июле упал на 15% к июню.
Доля HFT (программная торговля) упала с 54% до 50%.

Отчет Мосбиржи.

Обратите внимание на падения индекса GRBI (индекс ОФЗ) на падающем объеме.

( Читать дальше )

Коллеги,
обработал данные с сайта ФРС и сделал для ВАС слайд.

Обратите внимание: 
с марта по июнь денежная масса М2 росла примерно на 50-70% годовых.
В июле ФРС сократил денежную массу, а в августе уходить в отпуск.

ВЫВОД:
высокая вероятность роста индекса доллара в августе.



В н/вр доллар сильно перепродан.


( Читать дальше )