С апреля по декабрь 2020г. в РФ                                                                                             
денежная масса М1 росла на 0,9% в месяц
( = 12% годовых, в 2018 и 2019 годах от 9 до 10% за год),                                                                                                         
денежная масса М1 росла на 1,8% в месяц ( = 23% годовых).                   

Напоминаю:                                                                                                                           
М1 — это средства, доступные для оплаты (нал., р/с, карточные счета),   
М2 = М1 + депозиты.                                                                             

( Читать дальше )

Вышли данные по денежным массам М1 и М2 на сайте ФРС за 21 12 2020г.                                                                                     
Обработал (включая 21 12 2020г.):                                                                                                                                                 
М1 рост 1,8% в неделю (250% годовых),                                                                         
М2 рост 0,3% в неделю (18% годовых).                                                                   
М1 — это доступные для платежей $ (нал., р/с, средства на картах).                                     

( Читать дальше )

Нью-Йоркская фондовая биржа объявила поздно вечером в четверг, что
начала процедуру исключения из списка трех крупнейших китайских телекоммуникационных компаний, чтобы
выполнить распоряжение президента Дональда Трампа, направленное на компании, связанные с вооруженными силами Китая.
Торговля американскими депозитарными акциями China Mobile Ltd. China Telecom Corp. Ltd. и China Unicom (Гонконг) Ltd 
будет приостановлено 7 января, если не будет подтверждено, что торги, заключенные 7 января и 8 января, будут выполнены, и
в этом случае торговля будет приостановлена ​​11 января, сообщает NYSE.

China Mobile — крупнейшая телекоммуникационная компания Китая с рыночной капитализацией около 116 миллиардов долларов,
котируется на NYSE с IPO 1997г.
China Telecom котируется на NYSE с 2002г., рыночная капитализация $22,5 млрд.
China Unicom котируется на NYSE c 2000г., рыночная капитализация $18 млрд.

Все три компании также котируются в Гонконге.

( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

2020г. оказался экстремальным, высокорисковым и одновременно годом высоких возможностей.

2020г. получился успешным:
на рынке доход составил около 75%, никто в семье Covid не болел,
сын (школьник) на удаленке получает одни пятерки. 
Сын увлекается программированием и по выходным учится в школе программистов Yandex, в которой он один из лучших,
еще увлекается видеоиграми и математикой и хорошо понимает, что в жизни нужно (изучает), а что не нужно (списывает):
в школе 90% инфо — не нужная гуманитарщина спорного содержания,
особенно раздражают дармоеды, зарабатывающие на переделывании правил руccкого языка туда и обратно, которые морочат людям головы на пустом месте, ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ПРО ДАРМОЕДОВ).
Шпаргалка у школьников часто на экране монитора: смотрит в монитор, на камеру «шпора» не видна.

Жене в 2020г. пришлось по работе уехать из Москвы и Петербург, приезжает в выходные.

Работа перешла на удаленку, но заработок на бирже многократно перекрыл ЗП (работаю на публичной компании),

( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Напоминаю, что такое денежная масса М1, М2, М3.

Денежная масса М1 в США растет быстрее, чем М2: 
американцы тратят депозиты.
М1 растет на 1,6% в неделю, М2 примерно на 0,3% в неделю.
Обработал данные с сайта ФРС:


( Читать дальше )

Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции участников рынка
(крупные участники обязаны отчитываться о своих позициях, мелкие участники не отчитываются и в отчете проходят как non reportable).      

Заключительная часть отчетов по 28 12 2020г. включительно.

В декабре по нефти, золоту и серебру победили non reportable (мелкие участники), у non reportable лонгов больше, чем шортов.
Обычно, производители на фьючерсных рынках в шортах (хеджирование): так было и в декабре.
Количество контрактов (открытый интерес) по нефти и золоту стабильно, по серебру ОИ вырос в конце декабря.
Никаких существенных сдвигов, говорящих о вероятной сене тренда, не произошло.

Обратите внимание на «умные деньги» (managed money),
— увеличение ОИ в золоте и серебре (лонгов больше, ждут продолжения растущего тренда),
— уменьшение ОИ в нефти (шортов больше, неопределенность).

Терминология.


( Читать дальше )

Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции участников рынка
(крупные участники обязаны отчитываться о своих позициях, мелкие участники не отчитываются и в отчете проходят как non reportable).                                                                                                                                                                                                                                                                           
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/cot120120                                                                                                                                                                         

( Читать дальше )

Индекс RGBI tr. (индекс ОФЗ, tr. — то с учетом Накопленного Купонного Дохода) не смотря на укрепление рубля за последний месяц, не растет.
Если купонная доходность была 5%, то в 2021г., с учетом НДФЛ 13%, купонная доходность = 4,3%, 
при этом высокие валютные риски и индекс инфляционных ожиданий Сбербанка более 11% на 2021г.
RGBI tr.

Валютная секция Мосбиржи, USD_RUB Tomorrow (73 — сильный уровень).


( Читать дальше )

Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции участников рынка,
последний отчет 28 12 2020 в 23-50 МСК 
(обычно отчеты выходят по пятницам 23-50 МСК, сдвиг в связи с католическим рождеством)
(крупные участники обязаны отчитываться о своих позициях, те, кто не отчитываются, в отчете проходят как non reportable).                                                                                                                                                                                                                                                                          Информацию публикуют на сайте в неудобном виде.
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/cot120120                                                                                                   

( Читать дальше )

Закрытия 28 декабря.
S&P500 = 3735 (+0,87%), Nasdaq = 12899 (+0,74%), DJ = 30403 (+0,68%), Brazil Bovespa = 119123 (+1,12%). 

Срез 29 декабря 9-15 утра по Москве.
Индексы.
Shanghai = 3388 (-0,27%), ASX200 India = 6700 (+0,53%), Nikkei225 = 27540 (+2,28%), Kospi = 28156 (+0,29%).

Валюты.
Индекс доллара = 90,06 (-0,23%). BTC / USD = 26276 (-2,82%), EURO / USD = 1,2238 (+0,19%), GBP / USD = 1,3481 (+0,22%), USD / JPY = 103,69 (-0,12%), USD / RUB = 73,6970 (-0,57%), EURO / RUB = 90,1904 (+0,32%).
Товарные рынки.
Brent = $$51,24 (+0,67%), золото = 1882,80 (+0,13%), серебро = 26,4350 (-0,39%).

С утра — оптимизм.
Прогнозирую рост на открытии по индексам Мосбиржи и РТС.

На стимулах, вслед за США, индексы по инерции растут.
В конце года, по статистике, индексы почти всегда растут.

Большинство лет, в январе и феврале индекс доллара рос.
Риски на 2021г. (то, что написал в предыдущих постах):
— перекупленность рынка США: P/E = 37 при среднем историческом 16,
увеличение долга с 2 EBITDA до 3 EBITDA у средней американской публичной компании
(напоминаю, что кризисы возникают по причине плохих долгов, в 2020г. долги только росли),
— 20% компаний из индекса Russell 2000 — (обслуживание долга превышает прибыль) — это — компании — зомби,

( Читать дальше )