OctopusCap, Ну я с этого и начал. Спросил о покупках продажах в стакан. 
Вы ответили, что по факту выполненных ордеров. 
А CVD я даже не предполагаю как считают. 
А в целом, если цена падает, то это говорит, что продавцы больше желают продать. 
Я понял по вашему CVD считается по объёмам на продажу покупку не далеко от текущей цены, но всё очень смутно. 

Потеряев А.А., покупки + продажа = закрытая сделка, но всегда есть перевес в сторону покупателей или продавцов. Абсолютно всегда в каждой конкретной сделке объем покупок равен объему продаж.Сделки делят не по факту передачи акций, а по тому, кто проявил рыночную агрессию и заставил сделку состояться. Сделку маркируют по типу ордера, который её закрыл. Когда наблюдается паритет, это говорит, что покупатели и продавцы согласны на цену актива в текущий момент времени (равновесная цена). Цена актива на уровнях всегда идет с дельтой. Цена движется только тогда, когда на рынке возникает несбалансированность (дисбаланс)  между рыночными (агрессивными) покупателями и продавцами. CVD (кумул. дельта) как раз показывает кто был агрессивнее: покупатели или продавцы 

OctopusCap, Раз важен факт выполнения сделки разве покупки не будут всегда равны продажам ? 

Потеряев А.А., Московская биржа предоставляет агрегированные данные по совершенным торговым сделкам.Объем покупок и продаж, количество сделок и др. информацию. В стакане есть инфор. по уровням и ценам с заявками, более актуально для торговых роботов и вычислению ботов, набора позиции крупными игроками и т.д. В стакане заявки могут выставляться и сниматься, формально бесполезная инфа( намерения покупателей и продавцов, поток ордеров) нужен факт совершения сделки( выполненный ордер) и уровень цен, насколько сильный уровень для актива

По SBER прошло 23,5 млрд рублей — максимальный объём среди всех бумаг. Но покупатель проиграл:

• 📌покупки — 10,3 млрд рублей;
• 📌продажи — 13,2 млрд рублей;

Как определяют? Как продажи могут быть больше покупок ? 
Или считают, покупки и продажи непосредственно в стакан ? 
В общем ради интереса технологию подсчёта.