OctopusCap, Ну я с этого и начал. Спросил о покупках продажах в стакан.
Вы ответили, что по факту выполненных ордеров.
А CVD я даже не предполагаю как считают.
А в целом, если цена падает, то это говорит, что продавцы больше желают продать.
Я понял по вашему CVD считается по объёмам на продажу покупку не далеко от текущей цены, но всё очень смутно.
Потеряев А.А., покупки + продажа = закрытая сделка, но всегда есть перевес в сторону покупателей или продавцов. Абсолютно всегда в каждой конкретной сделке объем покупок равен объему продаж.Сделки делят не по факту передачи акций, а по тому, кто проявил рыночную агрессию и заставил сделку состояться. Сделку маркируют по типу ордера, который её закрыл. Когда наблюдается паритет, это говорит, что покупатели и продавцы согласны на цену актива в текущий момент времени (равновесная цена). Цена актива на уровнях всегда идет с дельтой. Цена движется только тогда, когда на рынке возникает несбалансированность (дисбаланс) между рыночными (агрессивными) покупателями и продавцами. CVD (кумул. дельта) как раз показывает кто был агрессивнее: покупатели или продавцы
Потеряев А.А., Московская биржа предоставляет агрегированные данные по совершенным торговым сделкам.Объем покупок и продаж, количество сделок и др. информацию. В стакане есть инфор. по уровням и ценам с заявками, более актуально для торговых роботов и вычислению ботов, набора позиции крупными игроками и т.д. В стакане заявки могут выставляться и сниматься, формально бесполезная инфа( намерения покупателей и продавцов, поток ордеров) нужен факт совершения сделки( выполненный ордер) и уровень цен, насколько сильный уровень для актива
По SBER прошло 23,5 млрд рублей — максимальный объём среди всех бумаг. Но покупатель проиграл:
📌покупки — 10,3 млрд рублей;
📌продажи — 13,2 млрд рублей;
Как определяют? Как продажи могут быть больше покупок ?
Или считают, покупки и продажи непосредственно в стакан ?
В общем ради интереса технологию подсчёта.
100 долларов за то, чтобы посмотреть на акции мосбиржи? Ну ты и лох.
Смотри. Сначала смотришь бесплатный скринер. Потом переходишь в терминал. Ты же его всё равно откроешь. За сто долларов, ты должен давать инсайды.
Если вы заметили бумагу после уже состоявшегося мощногооднодневного или двухдневного ралли, как в примере с UGLD. Рынок редко движется в одну сторону без пауз. Как: Нужно дождаться стабилизации объема (он должен снизиться до средних значений) и коррекции цены к зоне, где вероятна реакция крупного покупателя.Ищите уровни: 50-61.8% по Фибоначчи от импульсной волны, область цены открытия дня спайка, важные скользящие средние (например, 20-дневная).Ключевой сигнал к входу: На этом откате должен сохраниться положительный или нейтральный CVD, а не резко уйти в минус. Это будет означать, что крупный игрок не фиксируется, а лишь позволяет цене скорректироваться.Стоп-лосс: Под уровнем коррекции (например, ниже минимума отката).
Горизонт удержания: дни или недели?
1)Дни (краткосрочный сценарий): Если это оперативная перекладка или хеджирование под конкретное событие (выход данных, дивидендная отсечка), то движение может исчерпать себя за 2-5 торговых сессий. Триггером к фиксации будет резкий разворот CVD в отрицательную зону на сопоставимом объеме.
2) Недели (среднесрочный сценарий): Если это начало фундаментальной переоценки или стратегического накопления позиции (как часто бывает с сырьевыми активами в период глобальной неопределенности), то движение может развиваться волнами на протяжении нескольких недель. После первого импульса может наступить фаза консолидации (боковик с умеренным объемом), а затем — новый импульс.
Как отличить по данным Oct.Trade:
1. Следите за CVD после outlier. Если после всплеска CVD остается устойчиво положительным даже на падающем объеме — это сильный признак среднесрочного накопления.
2. Анализируйте структуру импульсов. Как было в статье: контролируемые, кластеризованные выбросы ROC (0.8 — 1.3) на фоне низкой волатильности -это почерк неторопливого набора позиции, а не паники или пампа.
3. Смотрите на общий рыночный контекст. Движение в изолированной бумаге -часто краткосрочно. Движение в бумаге как части целого сектора (например, все золотодобытчики) с большой вероятностью имеет более долгий горизонт.
Допустим, я вижу такую же картинку по другой бумаге. Как правильно войти? Ждать отката после spike или покупать на продолжении импульса? И какой горизонт удержания обычно у таких движений, вызванных крупным игроком — дни, недели?
Вы ответили, что по факту выполненных ордеров.
А CVD я даже не предполагаю как считают.
А в целом, если цена падает, то это говорит, что продавцы больше желают продать.
Я понял по вашему CVD считается по объёмам на продажу покупку не далеко от текущей цены, но всё очень смутно.
По SBER прошло 23,5 млрд рублей — максимальный объём среди всех бумаг. Но покупатель проиграл:
- 📌покупки — 10,3 млрд рублей;
- 📌продажи — 13,2 млрд рублей;
Как определяют? Как продажи могут быть больше покупок ?Или считают, покупки и продажи непосредственно в стакан ?
В общем ради интереса технологию подсчёта.
Смотри. Сначала смотришь бесплатный скринер. Потом переходишь в терминал. Ты же его всё равно откроешь. За сто долларов, ты должен давать инсайды.
Если вы заметили бумагу после уже состоявшегося мощногооднодневного или двухдневного ралли, как в примере с UGLD. Рынок редко движется в одну сторону без пауз. Как: Нужно дождаться стабилизации объема (он должен снизиться до средних значений) и коррекции цены к зоне, где вероятна реакция крупного покупателя.Ищите уровни: 50-61.8% по Фибоначчи от импульсной волны, область цены открытия дня спайка, важные скользящие средние (например, 20-дневная).Ключевой сигнал к входу: На этом откате должен сохраниться положительный или нейтральный CVD, а не резко уйти в минус. Это будет означать, что крупный игрок не фиксируется, а лишь позволяет цене скорректироваться.Стоп-лосс: Под уровнем коррекции (например, ниже минимума отката).
Горизонт удержания: дни или недели?
1)Дни (краткосрочный сценарий): Если это оперативная перекладка или хеджирование под конкретное событие (выход данных, дивидендная отсечка), то движение может исчерпать себя за 2-5 торговых сессий. Триггером к фиксации будет резкий разворот CVD в отрицательную зону на сопоставимом объеме.
2) Недели (среднесрочный сценарий): Если это начало фундаментальной переоценки или стратегического накопления позиции (как часто бывает с сырьевыми активами в период глобальной неопределенности), то движение может развиваться волнами на протяжении нескольких недель. После первого импульса может наступить фаза консолидации (боковик с умеренным объемом), а затем — новый импульс.
Как отличить по данным Oct.Trade:
1. Следите за CVD после outlier. Если после всплеска CVD остается устойчиво положительным даже на падающем объеме — это сильный признак среднесрочного накопления.
2. Анализируйте структуру импульсов. Как было в статье: контролируемые, кластеризованные выбросы ROC (0.8 — 1.3) на фоне низкой волатильности -это почерк неторопливого набора позиции, а не паники или пампа.
3. Смотрите на общий рыночный контекст. Движение в изолированной бумаге -часто краткосрочно. Движение в бумаге как части целого сектора (например, все золотодобытчики) с большой вероятностью имеет более долгий горизонт.