Смотрю на наш рынок, душа радуется. Наконец то скоро рост. 

Знаете, что за зеленая линия?  Это среднее гармоническая, период 200. :)


( Читать дальше )

С недельными опционами работаю с начала создания.




Понятно что в неделе не 7 рабочих дней. Фактически минус 2 дня.
Понятно что в конце — экспирации повышается ГО., фактически 1 день.
Понятно что опцион распадается по часам.
К примеру я знаю откуда уйдут куда придут. Но я не знаю время, точнее я не знаю по часам или по нескольким дня.


Вот что непонятно.
Волатильность она меняется со временем. Резко изменилась цена, а опцион еще нет(он меняется но потом возвращается обратно).

Вот что понятно.
Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.(здесь долго обьяснять это фокус)

 
Результат забавный — Пользоваться можно только если есть уже движение и оно явное.(т.к. мы знаем что точку входа).
Не оставлять позицию на выходные. Вообще стараться выйти в течение дня. 

Возможность как то решить вопрос, математически об отношение  скорости распада и скорости изменения цены.
Т.к. Скорость это производная от пути. Если считать её может это и будет своеобразным инструментом.

А может уже такой индекс есть?

Сегодня «замечательный день» неожиданно с утра на рынке (Индекс РТС и Фьючер РТС.), а именно индекс РТС убил спрэд (контанго или бэквордация все время путаю) со фьючем РТС. 
Вопрос, а где плавная кривая изменения у фьюча?, вообщем спалится Кукл.

Решил выложить график — настоящего разворота на примере физического явления. Химический процесс разложения вещества.

В принципе рынок должен показывать такие же модели, если им не манипулировать.




Вот к примеру график стоимости кв.м. недвижимости


( Читать дальше )

Вообщем сижу и наблюдаю, 2500 контрактов на покупку по опциону CALL 110000 всего за 130 рубасов / штука. 
экспирация август.
Есть подозрения, что народ знает что будет 110000 планка. 
Вообщем видимо таких цен на этот страйк мы больше не увидем. 

Сегодня просто сумашедшие набор позиции в опционнах call90000 экспирация на 15 число июля. 
:)) Так что не важно где будет рынок сейчас, а важно  что в среду будет на этом 90000 страйке.


П.С. Или выше :)))

Где можно посмотреть торговлю РТС  в субботу и воскресенье?

Я как то видел сайт где эта информация показывается — типа индекс предполаемого изменения. 

Посчитал что падение будет жестокое.
Поэтому купил 79 путов со страйком 105000 на 15.10.2014 по цене 730 рублей.
Работаю по направленой стратегией. хоть и говорят что нет людей которые заработали деньги используя направленную стратегию.
Предпологаю закрыть в 90 000 

На часовой график по фьючу на ртс + среднии цены(МА)  наблюдаю удивительную картину средня цена по периодам 161, 200, 216 совпадает 130к с копейками.
Учесть что мы в 161 периодную бились раза 4 вывод — Если проходим, летим вниз для начало на 5 тыс. пунктов. Если нет :) будет зигзак Кукла и все равно вниз уйдет.

Зашел на рост по фьючу по РТС, вернее даже на гэп 8 января в верх.

Руководствуюсь простой математической лемой, если событие превышает 3 среднеквадратичной отклонения, то цена акции(событие) возвращается к математическому ожиданию(среднему значению).

Цель я думаю 142 500. а вот стоп я поставлю 137 740.

п.с Честно говоря страшно.