SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nuplex
Недельные опционы.
- 08 сентября 2017, 21:34
- |
С недельными опционами работаю с начала создания.
Понятно что в неделе не 7 рабочих дней. Фактически минус 2 дня.
Понятно что в конце — экспирации повышается ГО., фактически 1 день.
Понятно что опцион распадается по часам.
К примеру я знаю откуда уйдут куда придут. Но я не знаю время, точнее я не знаю по часам или по нескольким дня.
Вот что непонятно.
Волатильность она меняется со временем. Резко изменилась цена, а опцион еще нет(он меняется но потом возвращается обратно).
Вот что понятно.
Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.(здесь долго обьяснять это фокус)
Результат забавный — Пользоваться можно только если есть уже движение и оно явное.(т.к. мы знаем что точку входа).
Не оставлять позицию на выходные. Вообще стараться выйти в течение дня.
Возможность как то решить вопрос, математически об отношение скорости распада и скорости изменения цены.
Т.к. Скорость это производная от пути. Если считать её может это и будет своеобразным инструментом.
А может уже такой индекс есть?
Понятно что в неделе не 7 рабочих дней. Фактически минус 2 дня.
Понятно что в конце — экспирации повышается ГО., фактически 1 день.
Понятно что опцион распадается по часам.
К примеру я знаю откуда уйдут куда придут. Но я не знаю время, точнее я не знаю по часам или по нескольким дня.
Вот что непонятно.
Волатильность она меняется со временем. Резко изменилась цена, а опцион еще нет(он меняется но потом возвращается обратно).
Вот что понятно.
Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.(здесь долго обьяснять это фокус)
Результат забавный — Пользоваться можно только если есть уже движение и оно явное.(т.к. мы знаем что точку входа).
Не оставлять позицию на выходные. Вообще стараться выйти в течение дня.
Возможность как то решить вопрос, математически об отношение скорости распада и скорости изменения цены.
Т.к. Скорость это производная от пути. Если считать её может это и будет своеобразным инструментом.
А может уже такой индекс есть?
99 |
Читайте на SMART-LAB:
Клиенты рекомендуют Займер 💚
Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на...
13:00
ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.
Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей,...
15:59
теги блога Jkrsss
- bitcoin
- Parabolic SAR
- Ripple
- USDRUB-TOM
- usdrub_tod
- WorldQuant
- алименты
- бакс
- бан
- биткоин
- биткоинт
- Василий Олейник
- выборы 2018
- генетические алгоритм
- Граф
- ГЭП ВВЕРХ
- гэп вниз
- дакс
- денежный поток
- доллар - рубль
- еос
- ЖОЗ
- ЗОЖ
- золото
- избранное
- индекс доллара
- Книга
- криптовалюта
- кукл
- ЛЧИ 2016
- математика
- Метасток
- мобильный пост
- недвижимость
- нематериальные активы
- нефть
- образование
- ОИ ртс фьючерс
- олимпийское ралли
- опционы
- открытые позиции РИ
- оффтоп
- оценка
- пи
- прогноз
- разворотная модель
- рейтинг
- рецензия на книгу
- Риппл
- рост
- РТС
- рынки
- Си бакс
- смартлаб конкурс
- Среднее значение
- Теле2
- УК РФ
- фермы
- Фибоначчи
- философия
- фьючер на индекс РТС
- шувалов жгет
- эфир
Скорость — это производная не от пути, а от ПЕРЕМЕЩЕНИЯ! И то, и другое суть векторные величины.
Вектор перемещения делится на скаляр времени — вот и вектор в итоге :)
«Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.»
Вообще не понял что имеется ввиду.
С недельными надо просто: Продавать когда уверен что ба не добежит до уровня до экспирации. Волатильность как и цена здесь вторична и определяет лишь сумму заработка. А когда надо покупать не скажу, потому что почти никогда этого не делаю.