С недельными опционами работаю с начала создания.




Понятно что в неделе не 7 рабочих дней. Фактически минус 2 дня.
Понятно что в конце — экспирации повышается ГО., фактически 1 день.
Понятно что опцион распадается по часам.
К примеру я знаю откуда уйдут куда придут. Но я не знаю время, точнее я не знаю по часам или по нескольким дня.


Вот что непонятно.
Волатильность она меняется со временем. Резко изменилась цена, а опцион еще нет(он меняется но потом возвращается обратно).

Вот что понятно.
Входить надо не на вершине сделки, а в моменте движения.
Выходить надо когда цена не превысила корень из двух.(здесь долго обьяснять это фокус)

 
Результат забавный — Пользоваться можно только если есть уже движение и оно явное.(т.к. мы знаем что точку входа).
Не оставлять позицию на выходные. Вообще стараться выйти в течение дня. 

Возможность как то решить вопрос, математически об отношение  скорости распада и скорости изменения цены.
Т.к. Скорость это производная от пути. Если считать её может это и будет своеобразным инструментом.

А может уже такой индекс есть?