NukeProof, 

на декабрь, когда декабрьские, ноябрьские и октябрьские коллы потеряли примерно 3/4  тэты и затем в октябре/ноябре обнулились, остались только фьючерсы, прикрытые в паритете 1:1 коллами в деньгах.
всего около 70 фьючерсов.
дельта выравнивалась за счет продажи мартовских коллов.
но основные позиции  это всегда  это календарные спрэды.
после экспирации имеем  всего  около 25 фьючерсов на март, июнь, сентябрь и декабрь.
как индикатив от 1 до 5-10  фьючерсов на  каждый финальный месяц квартала.
и даже -8*100500 на март 2025 года.
это чисто фьючерсный спрэд.
но пока основной месяц это март, его прикрываем январем/февралем.

насчет боковика.
на будущий год для себя обозначил диапазон 70000....117500 и широкими проданными стрзнглами выстроены редуты сверху и снизу.

на ЦС отлично показывают себя горизонтали на 1-4 недели.
фьючей не покупаем лишних, минимума имеющихся хватает для общей дельты в 0.8-0.9.

но примерный  паритет опционов по количеству покупка/продажа это основной критерий комфортного трейдинга.
в моменте набрано уже примерно по тысяче  на весь депозит.

по комиссии не считал, но так как в основном ставлю календарные лимитки, она минимальная получается. 
в день примерно 100-300 рублей ( закрываю или корректирую спрэды обычно по рынку).
в ПСБ единый тариф — 0,40 за контракт.

цели прежние — экономим ГО и открываемся широким фронтом на весь год с положительным МО.
это своего рода межстрайковый арбитраж, и получается действительно опционная сетка.
депозит задействую почти на 100%, но в случае  нехватки ГО всегда есть что прикрыть с плюсом или небольшим минусом.
это неправильно по науке, но на спрэдах допустимо.

NukeProof, 

да, отлично помню период расцвета опционов 10 лет назад.
но это были другие времена.
сегодня что есть, то и есть.

относительно LEAPS — ничего «не сгорело».
наоборот, на июнь — сентябрь -декабрь позиции только увеличились количественно.
так как это в основном вторые ноги на коллах и проданные краевые путы-«колеса» 70...80.
первые ноги экспирировались и были конвертированы на январь/март.
то есть новые календарные спрэды продолжают жить дальше, теперь до марта.

а боковик у нас 70-80 %  времени и IV рекордная.
поэтому продаем пока волатильность и нейтралим весь портфель.

на будущее — имеем 5 вечных фьючей на доллар, евро, юань, золото и IMOEX.
вот с ними и надо работать в связках с опционами.
надеюсь, что раскрутится фьюч IMOEX и его премиальные опционы.

«нам ли жить в печали...»
в общем, есть FORTS и его возможности.

продолжаем ставить календарные лимитки и формируем новый, более диверсифицированный портфель.

а иначе нет удачи!

NukeProof, да, мрачноватую возможно…
Но, ведь правдивую!!! Ваш пример тому подтверждение. Все эти катаклизмы я тоже прошел, в памяти осталось надолго. Хоть мне и повезло несказанно, поскольку в те далекие времена я преимущественно занимался неким синтезом арбитража и парного трейдинга, то есть примерно на равный объем стоял в коротких и в длинных позициях. При одном из обвалов (уж и не помню когда это было, но кажется году в 2017) даже повезло прилично заработать, поскольку спреды съехались.
Но вот Ваш пример хорошо иллюстрирует что бы стало с продавцом широких стренглов )

NukeProof, 
все может быть.
но пишет он про ИИС.
так что это про наш рынок.
улетит куда-то или нет, это уже другой вопрос…

NukeProof, 

да, термины самые разные.
и вариации есть — на разных страйках можно продавать и откупать ( на 2-3 страйках).
это и безопаснее, и надежнее.