И сразу ответ — хрен знает. Если бы знал точно — занимал бы позицию и рисковал бы своим капиталом прям здесь и сейчас. :)
Но я всё-таки напишу о том, о чём мы все забыли.
О корреляции котировок Сбербанка и Brent Crude Oil.
2018 года (до третьей декады ноября) корреляционное движение между двумя котировками по сути было очень слабое, виной в этом санкционные реакции Сбербанка. С конца ноября ситуация кардинально изменилась. За ноябрь 2018 — май 2019 коэффициент корреляции составил 0,85 (что такое коэффициент корреляции и каковы его предельные значения — гугл и яндекс вам в помощь).
Это очень существенное значение, это математически значимый параметр, на нём уже вполне можно выстраивать стратегии.
Смотрите внимательно,
1. Были периоды неоднозначного соответствия — конец января-начало февраля, 2 первые декады марта, первые две декады апреля, и (барабанная дробь) последняя декада мая.
2. Пытливый читатель увидит, что неоднозначное соответствие всегда приходило в соответствие (через примерно 20 календарных дней от начала разрыва). То есть возвращалось к своим «справедливым значениям»

( Читать дальше )