Всем привет!

Про обычки Сургутнефтегаза на примере двухлетнего цикла.

Очень интересный цикл: за последние 8 лет его корреляция с движением котировок бумаги составляет 0,44, а на периоде последних 6 месяцев 0,82. Фрагмент этого цикла на рисунке:


Очень хорошо коррелирует с текущим рынком. Сейчас цикл находится в активной растущей фазе, и сегодняшний резкий рост котировок бумаги укладывается в этот сценарий:



( Читать дальше )

Привет всем!

Сегодня я хочу поделиться своими наблюдениями за префами Сургутнефтегаза. Бумага очень циклична, и сейчас двигается под сильным влиянием одного из своих циклов. Ниже на рисунке этот цикл представлен на периоде полтора года:


Корреляция линии цикла с рынком составляет 0,84 на периоде более 1,5 лет — это очень много для одного цикла! Цикл доминирующий.

Далее, хочу показать вам одну сезонность на префах Сургутнефтегаза. Ниже на рисунке я наложил на рынок годовой цикл с усреднением за разные периоды времени и в результате получил несколько линий годового цикла, выделив их цветом:




( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Хочу поделиться с вами примером циклической модели по обычкам Сургутнефтегаза, построенной всего на трех циклах (хотя, почему — всего? Бывают модели, успешно работающие даже на одном цикле). В составе модели их может быть намного больше, но не всегда это приводит к улучшению её качества — бывает, что, наоборот, резко ухудшает качество прогноза. Поэтому, приходится искать золотую середину между детализацией и предсказательной способностью, применяя разные хитрые штуки.

Итак, первый цикл продолжительностью 354 дня. Построен на котировках до 8 февраля 2017 года:


Следующий цикл продолжительностью 630 дней, также построенный на котировках до 8 февраля 2017 года:



( Читать дальше )