Рабочие циклы на обычках Сургута

Всем доброго дня!

Хочу поделиться с вами примером циклической модели по обычкам Сургутнефтегаза, построенной всего на трех циклах (хотя, почему — всего? Бывают модели, успешно работающие даже на одном цикле). В составе модели их может быть намного больше, но не всегда это приводит к улучшению её качества — бывает, что, наоборот, резко ухудшает качество прогноза. Поэтому, приходится искать золотую середину между детализацией и предсказательной способностью, применяя разные хитрые штуки.

Итак, первый цикл продолжительностью 354 дня. Построен на котировках до 8 февраля 2017 года:


Следующий цикл продолжительностью 630 дней, также построенный на котировках до 8 февраля 2017 года:


И третий цикл продолжительностью 367 дней на том же периоде времени:


Циклы достаточно хорошо коррелируют с рынком на тестовом интервале с 1 января 2016 года. Объединим их в одну модель:



Получился очень неплохой композит циклов с хорошей корреляцией на тестовом интервале свыше 1 года.

Посмотрим работу модели на последних двух месяцах (февраль-начало апреля):


Очень хорошо получилось. (примечание: хочу уточнить, что модель не выравнивается по ценовой шкале, она никак к ней не привязана, и строится не по абсолютным ценам, а по детрендированным).
На рисунке я выделил те участки, которые рынок уже сформировал и прошел дальше. Видно, что рынок двигается с небольшим запозданием по времени, относительно модели, но это нормально.

Всем успехов!