Биржа ввела возможность отрицательных цен когда сопоставила количество контрактов этого держателя и датой экспирации. И технично запилила свой софт под этот вариант не забыв ОПОВЕСТИТЬ всех причастных.

Звучит так, будто CME специально загнала цены в минус, чтобы свозить в убыток держателя. В чем, как у биржи, материального интереса у нее нет. По мне, звучит сомнительно пока.

Точно ли фьюч был расчетным? Если все же поставочным, логики в действиях CME больше. Видят склады, видят испаряющийся спрос в ближайшем контракте. Дают возможность продавать в минус... 

AngelOK, про поставочный в америке. У расчетных в россии цена за американским фьючом ходит.

Апрельским фьючом торгуют майскую поставку. Нужный объем контрактов сбросили, на этом цена вниз. Через 24 часа +10. Ушел агрессивный продавец, которому нужно было срочно куда-то деть нефть

Дело было так. Когда в 2020 страны начали объявлять локдауны, спрос на нефть резко снизился. Склады оказались затоварены. Производители были готовы отдавать по любой цене, т.к. новую нефть некуда было ставить. Было выгоднее отдать за бесценок. Весь апрель цена нефти падала. Одновременно с этим CME сняла ограничение цен фьючерсов, разрешив им уходить в минус. Распродажа нефти продолжалась, и вблизи экспирации апрельский контракт WTI одним днем сходил примерно с 15 до -40 баксов. 

Много трейдеров погорели на этом, т.к. про снятые ограничения CME не знали, и не верили, что нефть может продаваться в минус. На moex при этом отрицательные значения вообще были не предусмотрены, поэтому трейдеры, купившие wti вблизи ноля не могли закрыть убыточные позиции. На вечернем клиринге их рассчитали по -40. Многие слили деп, многие при этом остались должны своим брокерам