L4brazzJro, ну да, любопытный пост, над этим стоит подумать

Synthetic, допустим есть паттерн после которого шанс роста 73%, шанс падения 27% и это то что видно на истории

и это все история, а не правда, даже если паттерн несет в себе отражение какой то реальной закономерности рынка, то метрики собранные по нему уже несут в себе ошибку погрешности

ошибка есть просто по умолчанию, и когда у нас уже есть ошибка неопределенного размера, для нас уже не так критично срезать углы, ошибка кладется на ошибку и они могут как суммироваться, так и погасить друг друга, это не контролируемый процесс

а еще мы не можем запомнить бесконечно большое число значений, чем больше мы хотим запомнить тем больше на это нужно памяти и потребность растет геометрически

L4brazzJro, как показывает реальный график да, прогноз был ошибочен

возможно мы просто попали в те 30% которые были менее вероятны

22022022, самое лучше, что можно сделать во время тильта это закрыть терминал

Наверняка, если вы торговали, то у вас в бывало такое, что вы смотрите на график и понимаете, что ни за что бы не открыли сейчас сделку, возможно у вас есть правило на этот счет, возможно оно даже достаточно формализовано, что бы считать его паттерном

А может быть у вас есть похожего рода правило, что бы открыть сделку, возможно оно тоже достаточно формализовано что бы считать его паттерном

Возможно вы и есть этот трейдер виртуоз

L4brazzJro, нулевое количество трейдов, обратите внимание, что на картинке нет ни точки входа, ни стопа, ни тейка, есть только прогноз касаемо предположительного направления движения

все работает на паттернах, в данном случае статистика по паттерну была собрана на дистанции примерно 50 лет

Скуфыч, 

1. Да действительно мы теряем часть информации на этом, по этому нужно учитывать это в разработке так что бы по возможности снизить это влияние, например отдав приоритет сохранению более важным данным и позволив размыться менее важным, хотя, конечно, расстановка приоритетов — это достаточно сложная задача, что бы сделать это объективно нужно опираться на крепкую логику

2. Да, алгоритм будет запаздывать, на самом деле это неизбежная болезнь учитывая что предполагается работать на собранной с истории статистике, которая стоит на месте и не меняется каждую секунду, в данном случае надежда возлагается на то что прогностическая сила модели будет покрывать этот недостаток

3. на самом деле дискретизацию можно сделать более подробной и менее подробной, допускается некоторая вариативность. У нейронок есть свои болезни, обучение любой нейронки это подбор числовых весов, в каком то смысле это напоминает подгонку оптимизационных параметров у робота, для того что бы он на определенном участке торговал хорошо. Паттерны же работают на оборот, поиск на истории формаций, которые имели статистический перевес. Не подгонка под историю, а вычисление на основе рыночной истории, идея процесса другая

L4brazzJro, допустим есть паттерн, в 70 % случаем он означает рост, а в 30% падение

правильного ответа изначально не может быть, есть только перевес в одну из сторон, даже если обучение было абсолютно правильным, ожидать постоянно верный прогноз было бы не корректно

хотя да, конкретно этот прогноз по моим метрикам должен был быть достаточно достоверным, потому я и выложил пост

SergeyJu, не думаю что смогу как то повлиять на рынок что бы он стал стационарным, а вот проблему малого количества исторических баров можно попробовать решить выбрав подход к работе с комплексными паттернами

Вероятно вторая часть будет именно об этом, но для этого нужно предварительно подготовить некоторые материалы

Rustem32, это только один бар, один кирпичик, из которых уже можно строить дальше, формируя по настоящему интересные составные паттерны!

Для компьютера и миллионы паттернов не в тягость, железка не человек, ее электронная память сможет осилить очень и очень много!

Options Medley, 


Человек проживая сделку за сделкой накапливает в голове паттерны сознавая это или нет, встретив похожий паттерн он может осознанно или не осознанно решить «я думаю будет рост, не знаю почему (бессознательно) или потому что в прошлый раз когда я это видел потом был рост(сознательно).

Трейдер приобрел интуитивное чутье, большинство бессознательно пользуются этим свойством мозга запоминать паттерны.

А теперь самое интересное, что если дать алгоритму похожий механизм запоминать паттерны? это будет не просто алгоритм который действует как чистая функция, это будет алгоритм который может оценить текущую картину, вспомнить похожий образ в памяти и оценить с чем у него ассоциируется этот образ.

Теперь у него тоже есть механизм, который дает ему насмотренность или торговую интуицию.

Но у алгоритма есть некоторые преимущества в этом процессе, никто не мешает ему за часы пробежать десятки лет истории и приобрести насмотренность основанную на большем сроке торговли, чем человек вообще может прожить.

Василий Федорович, 90% зарабатывающих трейдеров вероятно думают правильно, ну если зарабатывают

Или нет?

*тут ограничение на разрешение картинки, но в целом вы можете сопоставить ее с текущим графиком в терминале, на картинке часовик

Head of Algonaft'$, индикатор еще в разработке, и требует механизма фильтрации шумов, возможность реализации которого пока не известна до конца, но к счастью процесс продвигается  

Не думаю что буду вести телеграмм канал, если получиться довести алгоритм до состояния пригодного к применению рядовым пользователем, то вероятно он будет распространяться бесплатно с привязкой к работе у конкретного форекс дилера и номером счета из реферального списка