Дмитрий, да, конечно

Дмитрий, использую Моментум и Потенциал (недооценка) стратегии вместе. Очень даже хорошо. На истории они дают примерно одинаковые результаты. Потенциал даже чуть больше.
То, что описал автор, конечно, не готовая стратегия, но исследование интересное.

Все правильно. Диверсификация должна считаться относительно индекса, а не просто «купите 20 акций»). Если 5 акций в индексе дают вес 80%, значит купив 5 акций вы диверсифицированы на 80%, а если вы купили 20 акций, которые в индексе занимают 1% в сумме или вообще не в индексе, то ваша диверсификация 1% или 0% ))
Если читали книгу Арсагеры, то у них есть понятие Клин Арсагеры, который показывает степень диверсификации.

@Ilya Chernov, хорошая работа.
Один нюанс хотел бы подсветить: мне видится, что фиксированный порог не стоит использовать, потому что номинальное значение ставки зависит от развития экономики. Если посмотреть на период 2000-2010, то там вообще ставка была выше 10% постоянно. Мы бы в ОФЗ сидели все это время? Нет, конечно. Тут надо динамическое что-то придумывать…

А где взять данные этого самого свопа?

Cash, кому нужно?)

Евгений, так нельзя тестировать: ошибка выжившего. Вам нужно выбрать акции не сегодняшним днём, а как будто сейчас 2020 год, т.е. сначала формализовать правила отбора акций, потом посмотреть, что по вашим правилам попало бы в портфель в 2020 году. Набор будет сильно отличаться)