Всем привет!

Только начинаю осваивать алгоритмическую торговлю, и я столкнулся со следующей задачей:
Нужно придумать стратегию для торговли индексом (глупо, но можно представить, что это какой-то сток) используя только цену закрытия.

В голову пришло только торговать в зависимости от средних: берем среднее за 5 предыдущих периодов и смотрим на тукущую цену акции: если меньше, то акция недооценина и мы покупаем. Если выше, то переоценена и шортим. Стратегия даже что-то зарабатывает.

Получилась соедующая штука: сверху график коммулятивных ретернов (эквити плот), второй — цена закрытия и внизу — волотильность. Фишка в том, что эта стратегия просаживается в августе 2014 и перестает что-то делать. Вопросы следующие: как это исправить и можно ли вообще и какие другие фишки можно применть здесь? Откуда вы берете идеи о создании стратегий?