Сергей Олейник, 5% используют стопы системно. Порядка 10-15% по ситуации. Остальные просто смотрят, как счёт проседает. О каких каскадных срабатываниях идёт речь? Я могу поверить в выбивание какого-то крупного игрока с рынка, но это крайне редкая история.

Всё красиво объясняете, вроде всё правильно. Однако реальность другая. Это можно понять, открыв любой 5 минутный график с длинной проторговкой. Там, по мнению автора точно будут ясные и понятные уровни для установки стопа. Далее посмотрите, на каком объёме пробиваются эти уровни. Там математика не сойдётся. На этих стопах можно вывести только очень небольшую часть позиции, а тот кто будет двигать цену к этим стопам — будет в минусе. Гораздо чаще эти самые «стопы» -есть разведка боем со стороны крупняка. Типа есть там кто из крупняка, будет ли кто защищать.

Как ищут стопы (методика)?
• По «очевидным» уровням: круглые числа, локальные минимумы/максимумы, предыдущие экстремумы, явные исторические уровни
• По объёмам и книге ордеров: видимые лимитные уровни + очертания ликвидности (сосредоточение).

брокеру разрешено предоставлять инфу по любым ордерам, в том числе по стопам, если это оправдано ликвидацией потенциальных рисков и предотвращения их концентрации. В апреле 2018 года брокера в погоне за прибылью не ликвидировали вовремя риски и наш рубль просел на 10% за несколько дней. Вот так и происходит ограбление биржами страны и ее населения.

"  . Крупные участники и алгоритмы иногда целенаправленно «пробивают» уровни, " ---  не  иногда а ВСЕГДА если есть возможность почти  безрисково  заработать. ЛУЧШИХ защит не будет НИКОГДА пока есть СТОПЫ.

NOT A HAMSTER, а так знать и применять в торговле — тут 2 большие разницы + уровень осведомленности все же далеко не поголовный. Я сторонник того, что надо смотреть — есть-ли реальные фундаментальные-технические триггеры для хорошего импульсного хода цены. Ждать при пустом календаре, в классическом флете, что вот сейчас поймаю тренд — нелогично. Обычно боковики — это выжидание какой-то новости/статистики для дальнейшего хода цены.

NOT A HAMSTER, да, согласен кухонные брокеры очень похоже режут на тиках. Немного бывал в их диллингрумах. Тут есть стратегия торговли против этих проколов, особенно если там есть кульминация по объемам — то шансы поймать крайний сброс толпы и встать в новый тренд будут выше.
Буду признателен за ссылку на вашу статью!

Oleg Kalmanovich, Было бы логично, но. Но если об этом знает даже гусь, то логика на этом и заканчивается. 

«Ложный пробой»-это миф созданный для оправдания сбора стопов. 

На самом деле, я считаю так:  где всем мерещатся «ложные пробои», там не что иное как фиксация прибыли крупняка и сбор стопов.   

А почему он считается «ложный»? Потому что крупняк размазывается по траектории движения не выдавая истинных намерений. Но в какой-то момент он создает условия для шортсквиза или лонгсквиза.  Как? Новостным фоном. Но если этого оказывается мало, то добавляет скрытый объем, в счет будущей премии.   

Это очень четко просматривается  на внебиржевом рынке. Где дилер стоит против своих клиентов и за счет отрицательных свопов и коротких стопов, собирает позу. 
По принципу того, как на «музыкальных центрах» типа: Панасоник, Айва, Тошиба, Грюндик итд  разводили наивных граждан на рынках на деньги, типа Черкизон в 90х годах.

Я на эту тему даже не так давно написал пост.

Oleg Kalmanovich, я имел ввиду пояснение в связи с постом. Но похоже связи нет, есть дежурные фразы.
А как определить ложные пробои? Разве это возможно?

NeMo4nyjinvestor, желаю, чтобы появился повод для смены начала никнейма на нашей МОСЬКе :)

NOT A HAMSTER, чтобы заработать денег — на какие только ухищрения многие не пойдут. Еще со времен продавцов кирок и лопат для золотоискателей, да и раньше.

Profitfirm, отложенные ордера обычно ставят с привязкой к определенному уровню, что убирает часть психологических моментов при входе в сделку. То есть вы не в моменте поддается соблазну забежать, так как здесь и сейчас «наливают» объемы, а заранее просчитываете ТВХ для ордера. И этот ордер откроется вне текущих «настроений рынка», которые могут быть как и реальным всплеском ликвидности-началом тренда — так и имитацией деятельности таких вот HFT с ложными пробоями в обе стороны — особенно на мелких периодах.

А можно более развернутое объяснение по поводу этой рекомендации: использовать лимитные ордера?

NOT A HAMSTER, другого казино у нас нету 🤷, играем на поМОЕХе… 😖

Oleg Kalmanovich, ---  именно.

А говорят кукловодов не бывает.  При том что видят всего лишь верхушку «Айсбергов».  

Строят стратегии на базе индикаторных объемов. А про то что скрытые объемы не пеленгуются и не имеют след на графике. Да пофиг.  У меня ведь граненный стакан и кластер-дельта.

ВВШ, этот стакан точно «наполовину полон и пуст» одновременно :)

именно. любой " стакан"  есть лишь маааалая   часть реальности  на любой бирже.

Oleg Kalmanovich,  — да.  есть и чуть правильные 

ВВШ, в общей песочнице ТГ и других соцсетей способов и систем мотивации больше, чем у условных консультантов финброкеров. При этом среди них есть и полезные ресурсы/блоги.