Неоднократно попадались такие споры в комментариях:

«Я проверял на прошлых данных такую-то стратегию или семейство стратегий — она не работает».

«Я тоже проверял — всё работает».

То есть, мы имеем разных людей, делающих проверки на истории одного и того же, и уверенных, что всё делают правильно, но получающих разные, а иногда и противоположные результаты.

Получается, мы выходим на такие темы как:

1. Разные методологии проверки на прошлых данных.

2. Разное качество такой проверки, зависящее от знаний проверяющего.

Значит, нужно вывести идеальную модель бэктестинга, строго её описать и сверять все проведённые бэктесты с этой моделью.

И ставить алготрейдерам оценки от 1 до 5, в зависимости от соответствия проводимых ими проверок идеальной модели.

Вопрос: вывел ли уже кто-то такую идеальную модель бэктеста?

И где её найти?

Возьмём 2 распространённых утверждения:

1. Рынок меняется.

2. Историческое тестирование алгоритмов возможно.

Не противоречат ли эти утверждения друг другу? Если нет, то почему?

Свою позицию тоже могу озвучить: считаю, что рынок, в целом, не меняется. Поэтому и возможно историческое тестирование торговых систем. А методы тестирования подбираются в зависимости от природы конкретных тестируемых закономерностей.