Есть ли здесь противоречие?

sortarray sortarray, «изменения в мире» — очень широко сформулировано.

Изменения в настроениях людей — тоже изменения в мире; но при чём тут законы механики?

Хват (WC), если эти утверждения верны и не противоречат друг другу, то:

1. Создаётся алгоритм на основании некой закономерности.

2. Тестируется на прошлом за много лет.

3. Но с чего тестировщик взял, что обнаруженная закономерность существовала все эти прошлые годы?

Может она родилась в 2015 году как эхо какой-то крупной системы?

4. В результате получится, что закономерность есть, алгоритм на её основе — зарабатывающий, но бэктестинг покажет, что этот алгоритм не зарабатывает.

5. Почему так получится?

Потому что общий период тестирования будет включать в себя годы, когда опорная закономерность работала, и те годы, когда она не работала.

Из-за этого общий результат получится размазанным.

shprots, если отдельные инструменты меняются, а рынок в целом нет, значит в нём есть механизмы, выравнивающие все эти изменения относительно друг друга. 

И что это за механизмы?

shprots, «переиграть» — более ёмкая формулировка, наверное, чем «обмануть».

А так, да, неизменная психология людей и есть основной фактор, порождающий и обеспечивающий условную неизменность рынка.

gluhov, может и так. Тема и поднята для того, чтобы понять.

Но ответьте на вопрос: если рынок раньше был другим, то какой смысл в бэктестинге?

Что эти тесты должны показать для сегодняшнего рынка, если их проверяют на прошлом, уже не существующем, рынке?

Kartes, у прогонки на истории есть теоретическая основа:

1. Рынок принципиально не меняется.

2. На нём постоянно повторяются те или иные статистические закономерности разного срока жизни: от вечных (их мало) до временных (от долговременных до кратковременных).

То есть, даже если участки графика мёртвые, всё равно они несут ценную статистическую информацию.

Friendly Deep Space, логично.

Например, есть акции в широком боковике: СНГ, МТС, Газпром и т. д.

На большом ТФ их движения определяются просчитываемыми ФА-факторами.

Стратегию для этих акций тоже легко подобрать: бери на дне- продавай на вершине; определить диапазон тоже довольно легко.

А просадки в таких акциях отрабатываются усреднением.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, так если рассматриваемая закономерность работала Х лет (например, только в 2015-2019 гг.), то и тестировать её нужно за Х лет, а не за 10Х.

Ведь при тестировании на 10Х тест покажет, что закономерность работает «только иногда» (так как в период 1 год, когда она работала, будет подмешано ещё 9 лет, когда не работала). 

Получается, что при бэктестинге нужно будет отказаться от правила «прогнать за как можно большее количество лет».

И заменить это правилом «найти время возникновения закономерности и тестировать, начиная только с этого времени».

Только такой бэктестинг будет корректным.

Исключение из этого правила: «вечные» закономерности, которые имеют совершенно особую природу.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, а при таком подходе мы пропустим огромное количество закономерностей, на которых могли бы зарабатывать сейчас.

Потому что «вечных» закономерностей в сотни тысяч раз меньше, чем временных.

Jkrsss, в чём противоречие, более подробно описал в комментариях.

Если кратко, то:

1. Бэктестинг на всей истории оправдан только для «вечных» закономерностей.

2. Бэктестинг «временных» закономерностей на всей истории методологически некорректен.

Вывод: каждую найденную закономерность нужно тестировать так, чтобы подобрать корректный период. Это потребует перебора периодов.

И даже при таком подходе будет высокая вероятность ошибки, так как «вечные» до сего дня, теоретически, в будущем тоже могут исчезнуть, так как только кажутся «вечными».

А. Г., в аксиоме «в будущем будет то же самое, что и в прошлом, но в другой последовательности и с другой частотой» неизменность видится более выраженной, чем изменчивость. 

Так как:

1. Постоянство — это постоянство основных моделей движения и мышления, типов факторов и т. п. 

2. Изменения  — только изменение их последовательности и частоты.

Первое перевешивает.