Вчера поставил эксперимент. Залил в Excel 1250 дневных Open,Close фьюча сбера (это примерно 5 лет), залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1 (взял с сайта random.org) и забил формулы: 

Если -1, то играем шорт (продаем на открытии, откупаем на закрытии)
Если 0, то ничего не делаем.
Если +1, то играем лонг (покупаем на открытии, продаем на закрытии) 

Табличка выглядит так:



Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:



( Читать дальше )