Блог им. FineLogin

Как торговать в плюс

    • 17 января 2021, 22:57
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Вчера поставил эксперимент. Залил в Excel 1250 дневных Open,Close фьюча сбера (это примерно 5 лет), залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1 (взял с сайта random.org) и забил формулы: 

Если -1, то играем шорт (продаем на открытии, откупаем на закрытии)
Если 0, то ничего не делаем.
Если +1, то играем лонг (покупаем на открытии, продаем на закрытии) 

Табличка выглядит так:

Как торговать в плюс

Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:

Как торговать в плюс

Из пяти торговых систем, построенных на случайных сигналах BUY/PAUSE/SELL, четыре показали профит. Не плохо. Если увеличить количество случайных торговых систем с 5 до 1000, то в одной из них мы наверняка увидим ошеломительный профит и оглушительный слив  — в другой. При этом, за каждой такой системой можно представить живого человека со своей свехсекретной логикой торговли.

Чему учит этот эксперимент?

Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта. Обезьяна может стать миллионером, а гуру — лузером. А потом — наоборот. А потом еще раз наоборот. И так до скончания времен.

Так как же торговать в плюс?

Не торговать вовсе. Занимайся длинными инвестициями. Зарабатывай на росте денежной массы и бизнесе эмитентов. И будет тебе счастье.

★2
39 комментариев
5 маловато будет. Вывел бы больше, и настоящие Гуру бы выявились.)
avatar
3Qu, так про то и речь...  нарисовался бы победитель ЛЧИ))
avatar
О каком бизнесе эмитентов идет речь, когда как все они действуют согласно указаниям хз чьих и рисуют отчетности как захотят? Я даже названия полного компаний некоторых из своего портфеля не знаю. Только спекуляции и никаких инвестиций. 
avatar
Crogall, нуу… не в каждом эмитенте всё так грустно)
avatar

$100, ну слушай, я может и буду инвестировать, когда исчезнут подобные вызывающие массу вопросов вещи:

cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/

avatar
«Игра» по склеенной истории фьючерсов это самоудовлетворение.
Необходимость закрывать позиции каждые 3 мес в самый «неподходящий» для игры момент и разница в 1% или более между новым и истекшим контрактом убивает прибыль.
Здравое зерно в том, что чем примитивнее торговая система, тем больше сделок, и тем весомее в итоге выигрыш.
avatar
Rostislav Kudryashov, не имеет отношения к топику
avatar
Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта. Обезьяна может стать миллионером, а гуру — лузером. А потом — наоборот. А потом еще раз наоборот. И так до скончания времен.

Ну на самом деле нет. Среди этих 5-ти эквити нет ни одной с более-менее приличным Шарпом — а значимость этой «плюсовой» торговли можно определить именно по Шарпу (для горизонта 5 лет нужен хотя бы единичка, и не для 1000 экспериментов, а для 1, а для 1000 экспериментов — двойка). Я писал об этом: smart-lab.ru/blog/565749.php
avatar
MadQuant, вообще-то, коэффициент Шарпа для «плохой» стратегии но с выигрышем можно повысить, увеличив число инструментов (играемых бумаг) или даже применяя к каждому инструменту отдельную неидеальную стратегию.
А суммарный мизерный выигрыш можно раздуть здоровенным плечом.
Но я играю не так.
avatar
Rostislav Kudryashov, что такое «плохая» стратегия? Стратегия либо по-настоящему не-зарабатывающая (как в примере), т.е. верна нулевая гипотеза о нулевом долгосрочном ретурне, либо она зарабатывающая, и нулевая отвергается.
Так вот, Шарп «нулевой» стратегии невозможно увеличить, хоть заувеличивай количество инструментов (ну, разве только случайно — но мы ведем речь про систематическое улучшение). А если стратегия «ненулевая» — тогда да, Шарп растет (в идеале — как корень и количества инструментов, если они независимы, на практике — что-то ближе к логарифму). Ну так нам это и хорошо — мы с большей вероятностью ее не забракуем и признаем «хорошей».
avatar
MadQuant, 00:51 ну как ты недогладлив. «Плохая» стоит рядом с Шарпом.
У меня куча «хороших» (по выигрышу) стратегий. Но я даже не смотрю на их Шарп. Если на десятилетней истории выигрышная стратегия показывает пару бесприбыльных интервалов на 6-9 месяцев — это не для меня. Даже при самой приемлемой просадке.
avatar
Rostislav Kudryashov, 
«Плохая» стоит рядом с Шарпом.
Отличное определение, давайте спросим других читателей — кто вас понял?
avatar
MadQuant, я прекрасно понял автора про «к-нт Шарпа». Это в большинстве случаев основной параметр при конструировании и тестировании систем, не основанных на реальных данных в виде объемов, импульсов и прочего рыночного.
Как раз Шарп минимально может оценить вероятность плюса или минуса системы при тестировании, похожем на ваше.
avatar
Автор добавлю один параметр и все стратегии будут в плюс, хочешь такой тест провести?
avatar
Capital Man, МА-шку наложить?.. я пробовал… не пашет)
avatar
$100, нет управление капиталом цифырки итд
avatar
А попробуйте изменить тест на противоположный!!! вместо покупки — продажу.
Результат будет такой же.

Утверждения про обезьян и опыт — ниже плинтуса!!!
avatar
GrayFox, 00;57 не сказал бы. Некоторые минимальные преимущества стратегии именно в её нюансах.
avatar
Rostislav Kudryashov, какие нюансы?
подкидывание монетки?
Любой трейдер не делает случайную сделку в 90% времени. 10% хаотичные сделки. 90% сделки, которым присущи прошлые: опыт, объемы, время заключения сделки, время удержания, характер инструментов-саттелитов и многое прочее… никто не сидит и не открывает сделку по рандому.
avatar
GrayFox, тинковцы тебя вообще не поймут
Rostislav Kudryashov, Извечный вопрос роботостроителей: ЕСЛИ Я СОЗДАЛ СЛИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ, ТО ПРИ ИЗМЕНИИ ПАРАМЕТРОВ НАОБОРОТ, ОНА СТАНЕТ ЗАРАБАТЫВАЮШЕЙ?

НЕТ!!!!

подтверждено десятилетиями.

Так и у Вас… вообще нет никакого смысла статистически измерять подобную систему, в которой нет ни единого разумного зерна.

Так можно посадить за руль любого.
Он сможет ехать 5 км/ч без аварий.
avatar
Rostislav Kudryashov, можете спокойно сделать 4 стратегии ....  ну три ...
+1-1+1-1
-1+1-1+1
+1-0-1-0+1-0-1-0
-1-0+1-0-1-0+1-0

ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ схожие по т-Стьюденту абсолютно коррелирующие между собой на уровне 90-95%.
И коррелирующие с вашими вариантами.

У Вас на графике всё видно.

Только смысла для утверждений про реальную торговлю и рандомные мартышки — корреляция в раойне 0%!!!
avatar
 Так система же одна!!!
При чем тут 5 колонок и 5 эквити?
Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:
avatar
 Автор! А теперь переделайте систему. Это быстро. Если прошлый день рост, то на следующий в лонг. И наоборот.
Удивитесь результату.

!!!
avatar
GrayFox, не работает… я проверял… на длинном периоде вероятность выпадения белой свечи не зависит от количества и размеров белых свечей до нее… такая же фигня с черными свечами
avatar
$100, 
у меня работает.
в одной табличке у меня десяток голубых фишек россии.
кто закрылся в минус — на вечёрке попробую поймать пониже.немножко рублей есть на счету.
на сл. день скину.
на обед хватает заработать.
в крайнем случае — на проезд )))
Судя по колонкам «Итог», вы в систему ещё не внесли комиссии. С ними графики ещё более стремятся вниз.
Алексей Киров, да… но это всего 5 случайных стратегий… если настрогать 1000 случайных стратегий, то среди них найдется дюжина с таким профитом, что он лихвой покроет комиссии и среднее проскальзывание)
avatar
не лень херней страдать — тут точног денег нет. Лучше бы тогда арбитраж на фьючах сбера роботм. Там вроде как есть что то. 
avatar
Valday, на дальних фьючах ликвидность никакая… весь профит сожрет проскальзывание(
avatar
Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта

Некорректный вывод.

То, что на рынке можно получить прибыль/убыток случайным образом — не исключает возможности совершать осмысленные действия для отдельного игрока.
Дмитрий Крупин, пост про то, что любые действия (осмысленные или нет — не важно) могут принести прибыль или убыток с вероятностью 50%/50%.

Любой трейдер может получить прибыль за день, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за десять лет.... 

Любой трейдер может получить убыток за день, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за десять лет…

Вероятность получения прибыли или убытка не зависит от действий трейдера.
avatar
залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1 
 
В Excel есть свои функции для генерации случайных чисел.
СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ
Дмитрий Крупин, смартлабята им не доверяют… однажды я использовал их для примера… меня закидали говном… сказали, что это все на настоящие случайные числа))
avatar

$100  — на дальних да согласен, а если поближе роботом… хотя и тут могут убить проскальзванием, там доли секунд на тиках держится… а выглядит красиво… эх

avatar
 это результат показывает что любая механическая ТС будет давать 50\50 в долгую. если использовать для входа выхода только индикаторы и всю хрень из ТА — так и будет. 
avatar

теги блога $100

....все тэги



UPDONW