Как торговать в плюс

Вчера поставил эксперимент. Залил в Excel 1250 дневных Open,Close фьюча сбера (это примерно 5 лет), залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1 (взял с сайта random.org) и забил формулы:

Если -1, то играем шорт (продаем на открытии, откупаем на закрытии)
Если 0, то ничего не делаем.
Если +1, то играем лонг (покупаем на открытии, продаем на закрытии)

Табличка выглядит так:

Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:

Из пяти торговых систем, построенных на случайных сигналах BUY/PAUSE/SELL, четыре показали профит. Не плохо. Если увеличить количество случайных торговых систем с 5 до 1000, то в одной из них мы наверняка увидим ошеломительный профит и оглушительный слив — в другой. При этом, за каждой такой системой можно представить живого человека со своей свехсекретной логикой торговли.

Чему учит этот эксперимент?

Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта. Обезьяна может стать миллионером, а гуру — лузером. А потом — наоборот. А потом еще раз наоборот. И так до скончания времен.

Так как же торговать в плюс?

Не торговать вовсе. Занимайся длинными инвестициями. Зарабатывай на росте денежной массы и бизнесе эмитентов. И будет тебе счастье.

трейдинг торговая система игра игроки суровая реальность

stobks

GOLD

Москва

1105

98 927

с 8 мая 2020

39 Комментариев

3Qu
17 января 2021, 23:00
5 маловато будет. Вывел бы больше, и настоящие Гуру бы выявились.)
+2
- GOLD
  17 января 2021, 23:02
  3Qu, так про то и речь... нарисовался бы победитель ЛЧИ))
  +2
Crogall
18 января 2021, 00:02
О каком бизнесе эмитентов идет речь, когда как все они действуют согласно указаниям хз чьих и рисуют отчетности как захотят? Я даже названия полного компаний некоторых из своего портфеля не знаю. Только спекуляции и никаких инвестиций.
+1
- GOLD
  18 января 2021, 00:21
  Crogall, нуу… не в каждом эмитенте всё так грустно)
  0
  - Crogall
    18 января 2021, 23:23
    $100, ну слушай, я может и буду инвестировать, когда исчезнут подобные вызывающие массу вопросов вещи:
    cbr.ru/currency_base/GosBankCurs/
    0
Rostislav Kudryashov
18 января 2021, 00:24
«Игра» по склеенной истории фьючерсов это самоудовлетворение.
Необходимость закрывать позиции каждые 3 мес в самый «неподходящий» для игры момент и разница в 1% или более между новым и истекшим контрактом убивает прибыль.
Здравое зерно в том, что чем примитивнее торговая система, тем больше сделок, и тем весомее в итоге выигрыш.
0
- GOLD
  18 января 2021, 12:16
  Rostislav Kudryashov, не имеет отношения к топику
  0
MadQuant
18 января 2021, 00:26
Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта. Обезьяна может стать миллионером, а гуру — лузером. А потом — наоборот. А потом еще раз наоборот. И так до скончания времен.

Ну на самом деле нет. Среди этих 5-ти эквити нет ни одной с более-менее приличным Шарпом — а значимость этой «плюсовой» торговли можно определить именно по Шарпу (для горизонта 5 лет нужен хотя бы единичка, и не для 1000 экспериментов, а для 1, а для 1000 экспериментов — двойка). Я писал об этом: smart-lab.ru/blog/565749.php
0
- Rostislav Kudryashov
  18 января 2021, 00:46
  MadQuant, вообще-то, коэффициент Шарпа для «плохой» стратегии но с выигрышем можно повысить, увеличив число инструментов (играемых бумаг) или даже применяя к каждому инструменту отдельную неидеальную стратегию.
  А суммарный мизерный выигрыш можно раздуть здоровенным плечом.
  Но я играю не так.
  0
  - MadQuant
    18 января 2021, 00:51
    Rostislav Kudryashov, что такое «плохая» стратегия? Стратегия либо по-настоящему не-зарабатывающая (как в примере), т.е. верна нулевая гипотеза о нулевом долгосрочном ретурне, либо она зарабатывающая, и нулевая отвергается.
    Так вот, Шарп «нулевой» стратегии невозможно увеличить, хоть заувеличивай количество инструментов (ну, разве только случайно — но мы ведем речь про систематическое улучшение). А если стратегия «ненулевая» — тогда да, Шарп растет (в идеале — как корень и количества инструментов, если они независимы, на практике — что-то ближе к логарифму). Ну так нам это и хорошо — мы с большей вероятностью ее не забракуем и признаем «хорошей».
    0
    - Rostislav Kudryashov
      18 января 2021, 00:57
      MadQuant, 00:51 ну как ты недогладлив. «Плохая» стоит рядом с Шарпом.
      У меня куча «хороших» (по выигрышу) стратегий. Но я даже не смотрю на их Шарп. Если на десятилетней истории выигрышная стратегия показывает пару бесприбыльных интервалов на 6-9 месяцев — это не для меня. Даже при самой приемлемой просадке.
      0
      - MadQuant
        18 января 2021, 01:01
        Rostislav Kudryashov,
        
        «Плохая» стоит рядом с Шарпом.
        Отличное определение, давайте спросим других читателей — кто вас понял?
        0
        GrayFox
        18 января 2021, 01:07
        MadQuant, я прекрасно понял автора про «к-нт Шарпа». Это в большинстве случаев основной параметр при конструировании и тестировании систем, не основанных на реальных данных в виде объемов, импульсов и прочего рыночного.
        Как раз Шарп минимально может оценить вероятность плюса или минуса системы при тестировании, похожем на ваше.
        0
Capital Management
18 января 2021, 00:34
Автор добавлю один параметр и все стратегии будут в плюс, хочешь такой тест провести?
0
- GOLD
  18 января 2021, 12:17
  Capital Man, МА-шку наложить?.. я пробовал… не пашет)
  0
  - Capital Management
    18 января 2021, 17:07
    $100, нет управление капиталом цифырки итд
    0
GrayFox
18 января 2021, 00:57
А попробуйте изменить тест на противоположный!!! вместо покупки — продажу.
Результат будет такой же.

Утверждения про обезьян и опыт — ниже плинтуса!!!
0
- Rostislav Kudryashov
  18 января 2021, 01:04
  GrayFox, 00;57 не сказал бы. Некоторые минимальные преимущества стратегии именно в её нюансах.
  0
  - GrayFox
    18 января 2021, 01:09
    Rostislav Kudryashov, какие нюансы?
    подкидывание монетки?
    Любой трейдер не делает случайную сделку в 90% времени. 10% хаотичные сделки. 90% сделки, которым присущи прошлые: опыт, объемы, время заключения сделки, время удержания, характер инструментов-саттелитов и многое прочее… никто не сидит и не открывает сделку по рандому.
    0
    - товарищ масон
      18 января 2021, 19:18
      GrayFox, тинковцы тебя вообще не поймут
      0
  - GrayFox
    18 января 2021, 01:10
    Rostislav Kudryashov, Извечный вопрос роботостроителей: ЕСЛИ Я СОЗДАЛ СЛИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ, ТО ПРИ ИЗМЕНИИ ПАРАМЕТРОВ НАОБОРОТ, ОНА СТАНЕТ ЗАРАБАТЫВАЮШЕЙ?
    
    НЕТ!!!!
    
    подтверждено десятилетиями.
    
    Так и у Вас… вообще нет никакого смысла статистически измерять подобную систему, в которой нет ни единого разумного зерна.
    
    Так можно посадить за руль любого.
    Он сможет ехать 5 км/ч без аварий.
    0
  - GrayFox
    18 января 2021, 01:16
    Rostislav Kudryashov, можете спокойно сделать 4 стратегии .... ну три ...
    +1-1+1-1
    -1+1-1+1
    +1-0-1-0+1-0-1-0
    -1-0+1-0-1-0+1-0
    
    ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ схожие по т-Стьюденту абсолютно коррелирующие между собой на уровне 90-95%.
    И коррелирующие с вашими вариантами.
    
    У Вас на графике всё видно.
    
    Только смысла для утверждений про реальную торговлю и рандомные мартышки — корреляция в раойне 0%!!!
    0
GrayFox
18 января 2021, 01:00
Так система же одна!!!
При чем тут 5 колонок и 5 эквити?

Далее посчитал 5 колонок нарастающим итогом и вывел 5 эквити:
0
GrayFox
18 января 2021, 01:04
Автор! А теперь переделайте систему. Это быстро. Если прошлый день рост, то на следующий в лонг. И наоборот.
Удивитесь результату.

!!!
0
- GOLD
  18 января 2021, 12:20
  GrayFox, не работает… я проверял… на длинном периоде вероятность выпадения белой свечи не зависит от количества и размеров белых свечей до нее… такая же фигня с черными свечами
  0
  - товарищ масон
    18 января 2021, 19:22
    $100,
    у меня работает.
    в одной табличке у меня десяток голубых фишек россии.
    кто закрылся в минус — на вечёрке попробую поймать пониже.немножко рублей есть на счету.
    на сл. день скину.
    на обед хватает заработать.
    в крайнем случае — на проезд )))
    0
Алексей Киров
18 января 2021, 02:43
Судя по колонкам «Итог», вы в систему ещё не внесли комиссии. С ними графики ещё более стремятся вниз.
+1
- GOLD
  18 января 2021, 12:22
  Алексей Киров, да… но это всего 5 случайных стратегий… если настрогать 1000 случайных стратегий, то среди них найдется дюжина с таким профитом, что он лихвой покроет комиссии и среднее проскальзывание)
  0
Valday
18 января 2021, 06:25
не лень херней страдать — тут точног денег нет. Лучше бы тогда арбитраж на фьючах сбера роботм. Там вроде как есть что то.
0
- GOLD
  18 января 2021, 12:23
  Valday, на дальних фьючах ликвидность никакая… весь профит сожрет проскальзывание(
  +1
Дмитрий Крупин
18 января 2021, 08:29
Результат трейдера не зависит от его действий, знаний или опыта

Некорректный вывод.

То, что на рынке можно получить прибыль/убыток случайным образом — не исключает возможности совершать осмысленные действия для отдельного игрока.
0
- GOLD
  18 января 2021, 12:27
  Дмитрий Крупин, пост про то, что любые действия (осмысленные или нет — не важно) могут принести прибыль или убыток с вероятностью 50%/50%.
  
  Любой трейдер может получить прибыль за день, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за десять лет....
  
  Любой трейдер может получить убыток за день, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за десять лет…
  
  Вероятность получения прибыли или убытка не зависит от действий трейдера.
  0
Дмитрий Крупин
18 января 2021, 08:53
залил 5 «сигнальных» колонок с рандомными числами -1, 0, +1

В Excel есть свои функции для генерации случайных чисел.
СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ
0
- GOLD
  18 января 2021, 12:29
  Дмитрий Крупин, смартлабята им не доверяют… однажды я использовал их для примера… меня закидали говном… сказали, что это все на настоящие случайные числа))
  +1
Valday
18 января 2021, 12:33
$100 — на дальних да согласен, а если поближе роботом… хотя и тут могут убить проскальзванием, там доли секунд на тиках держится… а выглядит красиво… эх
0
Valday
18 января 2021, 12:36
это результат показывает что любая механическая ТС будет давать 50\50 в долгую. если использовать для входа выхода только индикаторы и всю хрень из ТА — так и будет.
0