На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:
ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ
За основу взял скрипт, использованный в
исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.
На этот раз я изучил такую формацию:
Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.
Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?
В результате тестов выяснил:
1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем,
это уже известный факт)
2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.
С прискорбием сделал вывод:
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((