2TUbr, в вашей конструкции MIX -Пут,MXI -фьючерс, для подобной конструкции зона безубыточности 280 пунктов с верхней точки до нижней, то есть при покупке с  условиями — фьююч + 2668 и пут +5525, верхняя точка 2800, нижняя 2520 между ними убыток, а 280 пунктов что для MIX что для MXI — это месяц, ну или какой нибудь шухер неожиданный, причем паритет здесь 90 MXI и 2 MIX, иначе получаются фантазии…

2TUbr, может быть GOLD-Splendide mendax? И не надо ничего там разбирать…

2TUbr, ну дык тогда не 26700 а 2670, опечатка у вас.Один фиг нет там таких объемов на 100 мильонов

что это за цена такая 26700? Может 267000?, MIX 6.26 нет? Ну так в MIX 6.26 не было 30 апреля цен что бы набрать среднее 270000 так же как и в MIX 9.26

Ну да ну да, 100 мильонов сюда 100 мильонов обратно… можно я напишу что у меня миллиард?

2TUbr, это в MXI болото стоячее в MIX жизнь теплится, покупаю фьюч если дешевле центра ставлю продажу на центре — Колл + Пут, ну и наоборот по близкой теор цене. На спокойном рынке конечно вот сейчас там какая та эйфория я б туда и не полез потому что фьюч обязательно проскользнет в убыток… А вот в MXI я влез и такое впечатление что ждали меня что бы всем скопом там помереть… вот сижу жду экспирации…

2TUbr, я вас понимаю, что деньги делают деньги, потери обязательных платежей и расходов  будут, но будет и прибыль, если хочется побыстрее не надо месяца, заходите в неделю-две три с  проданным стренглом и внутри синтетикой и караульте как бы успеть что бы не улетело, продавал я стренгл ждал когда края подешевеют покупал-получался кондор железный, спокойно вздыхал и ждал экспирации, делал я такое имеет место быть, теперь выбрал MIX  потому что собрал и забыл…

2TUbr, если брать месячный период, а месячный потому что за этот срок гарантированно котировки сдвигаются, ну почти.Ну так вот на портфель в  400 тыр для MIX  с учетом безопасности 20% выходит 8 лотов и при закрытии чисто по голому фьючерсу выходит тысяч 80-85, в зависимости от остаточной стоимости проданного опциона, от потерь на ликвидацию синтетики. Соответственно читая о том что тут бывалые манипулируют миллионами в опционах 80 тысяч -причем не гарантированные потому что котировки могут сползти к ценам формирования синтетики  ощущаются недостаточными.
Робота я заказал буквально за 10 тысяч, с долгими обсуждениями что я хочу и как это возможно.Хватило меня на один раз и всё, перешел на ручное управление, собрал-закрыл квик и забыл про него до экспирации.

2TUbr, эээх, вы или не поняли что я написал или не поняли...
Ну да ладно пишу грааль, отскриньте вдруг понадобится.
1.Это не секретная а обыкновенная торговая амер методика нарытая на просторах интернета.
2.Покупаем фьюч, продаем синтетику(ну или наоборот, иногда получается + арбитраж)
3.Ждемс выхода опциков на экспирацию(месяц для MIX).Забываем про биржу на целый месяц и спокойно занимаемся домашними-общественными делами. 
3.1. Через 28 дней Смотрим в доску иии опа! Наша синтетика выше или ниже страйка!
4. Перед экспирой продаем(покупаем опцион) как я писал — выше (ниже) центра но ниже(выше) цены купленного(проданного)фьючерса. 
5.Синтетику ликвидируем.
6.Остается наш фьючерс и купленный(проданный) опцион в деньгах, который превращается в фьючерс и закрывается об наш ранее купленный (проданный).
Ранее подобную систему я практиковал с двумя фьючами, календарными-ближним дальним, но мосбиржа на экспирацию опциков натягивает хз как фьючерс по свои ценам, это которая эффективная цена,1 пишем два в уме и на самое закрытие получается не предсказуемый вариант.
Вот и всё, система рабочая, только что копеечная для существенных прибылей денег надо на счет где то миллион.
Есть подобные надстройки для железного кондора, но там на выходе при экспирации  опционов больше, суеты больше.

Байкал, это мартыновская армия пульсят, которые создают наполненность ресурса, без них смартлабику кирдык, ну а что в массе они идиоты… ну  какие есть.

Stanis, судя по ответам, местные гуру не знакомы с подобной методикой или скромно умалчивают боясь граалистый грааль раскрыть.
Опционы в синтетике не останутся на экспиру, вы от них избавитесь у вас выйдет голый фьючерс который и закроется об купленный центральный страйк или любой другой страйк что выше(ниже) центра но ниже(выше) цены фьючерса на момент экспирации.Это и есть амер система натянутая на мосбиржу.

2TUbr, я думаю иначе потому что это и есть американская стратегия натянутая на наш рынок так как нет поставочных акций пользуемся фьючерсом который поставочный, вот тут то выскакивает новый вопрос — а если перед экспирацией продал (откупил) синтетику, фьючерс на экспирации по какой цене будет?

Samotlor, www.moex.com/n8748

Я вижу тут бывалые собрались, ну что ж вот вам вопрос-если купленный фьючерс залокировать противоположной синтетикой опционов, фьючерс на экспирацию придет по цене начальной покупки?

Ну зачем вы несчастную рапсодию ругаете, вот такой он гений непознанный в толпе балбесов… я у него вот несколько идей подсмотрел пока он меня не забанил за уточняющие вопросы… ндя

Alex Craft, мне хотелось бы… что бы биржа меня не кинула при неожиданных движениях а отдала актив, а что и как с ним и куда его прилепить это мои фантазии.Вот в этом вся и муть, нафиг мне опционы если поставки нет? Это не опционы, это лотерейка.

Божественный во власти давно, божественный знает что делать.

Stanis, в ранешние времена бала такая у нас крипто биржа Deribit по моему одна из тысячи в которой была поставка актива на опционы, но она ссыканула и свалила из России, вот там увлекательно было строить всякие безумные конструкции, а заморские опционы через Финам это выверт мозга, Каленкович бывалый  и тот свалил, а я просто любитель.Спреды и ликвидность сейчас вся в крипто убежала, тьма народу со всего мира желает разбогатеть, но все эти опционы расчетные.Поэтому вот сижу в родной гавани и придумываю как поиметь и не потерять, вернее сейчас придумываю как вернуть ранее потерянное, бгг

Stanis, я их и торгую, но начитавшись набродившись по разным трейдерским рассказам, в том числе западным, хочется проверить их фантазии, но для этого в нашей биржевой деревне нет возможностей.

Alex Craft, премиальные опционы без поставки базы — опционный кастрат мосбиржи.