wistopus, значит, первым параметром торговой стратегии является место проживание трейдера)))

wistopus, всегда в рынке — это же не обязательно всегда лонг. Есть переворотные системы, которые всегда в рынке. То лонг, то шорт. И на удивление прибыльны на дистанции (на сильно трендовых активах, конечно же).

22022022, как раз в первом варианте переподгонка фильтров отсутствует, потому что нет фильтров :))) Система просто берет все подряд, что проходит базовые условия. Для некоторых систем это означает быть всегда в рынке.

wistopus, ну к этому почти все рано или поздно приходят. В том или ином виде.

Но это ничего не меняет. Модель все равно будет брать какой-то % лосей от общего числа. И какой-то % профитов. И ее можно будет оценивать по этим критериям.

>Вот так я не смог слить. Хотя искренне пытался!

Вот это вообще мега-интересно в контексте моделей массового поведения и, в частности, стратегии торговли против толпы. Поведение толпы же основано на эмоциях. Простейших реакциях, которые возникают при взгляды на график. И можно пробовать все делать наоборот… Вот только подозреваю, здесь есть некий подвох.

Например, если те 2 сделки вы открывали без стопов (вы же не опасались слива), то какая-нибудь очередная подобная сделка уничтожит весь результат.

Replikant_mih, у него просто были короткие тейки.

Пробовал подобное на своей трендовухе. Только не сидел на заборе, а повышал объем до того момента, пока не будет взято достаточно большое движение. Если делать повышение объема линейным (чтобы во флете счет случайно не разорвало), то вполне себе здорово улучшает качество эквити.

Но добавлять в алгоритм это не стал. Решил пока просто повышать объем на просадках. Там тем более и нашлась модель, которая очень точно предсказывает, в каких условиях просадка может начаться и когда закончиться.

Никогда еще реклама курса по волнам Эллиота не была такой ненавязчивой…

Ed Khan, в принципе я уже посмотрел, как ваши ножеловцы отработали 2022й на истории… похоже, для них это вообще была не проблема… стратегия, которая ловит ножи и зарабатывает на нижнем тренде… сюрр какой-то)))

+13% в месяц за бычьи ноябрь и декабрь.
+8% за медвежий январь.
МАКС.ПРОСАДКА НА ОСТРИЕ ДАМПА СОСТАВЛЯЛА -1,5%.

Это колдовство вне Хогвартса!

Вы же не верили в тех.анализ?)))

Но тогда расположение отложек будет существенно зависеть от момента, когда они ставятся (сигнала).

Получается что-то вроде отступов не от середины диапазона, а от линии, взвешенной на торговую логику.

Посмотрел ваши стратегии. Контр-трендовухи реально крутые! А вы всегда принципиально только в лонг входите? Не было идеи сделать индикатор глобального тренда, и на нижнем наоборот продавать? Ведь 2022й год всегда может повториться…

Павел Ку, все может быть, но я в таких терминах не рассуждаю.

Со своей колокольни могу только сказать, что Рассел тоже дал громадную бычью свечу, взял основные цели верхних трендов и закрылся у верхней границы диапазона.

Эх, как красиво все у вас шло ровно до этого момента!...

Ну здесь решение отчасти идеологическое. Я просто не настолько крипто-максималист. Я в целом двумя руками «за» и все такое, но видя то, какова дисперсия крипты вокруг долгосрочного тренда (достаточно вспомнить 2022й...), и видя, в т.ч., вот это, в конце апреля закрыл абсолютно весь холд и наоборот сделал всю ставку на трендового робота. Пока не жалею.

Это соединение трейдинга и инвестирования должно (по идее!))) максимизировать прибыль и упростить прохождение будущей медвежки.

Но ведь если настанет медвежка (тем более вы ее уже ожидаете!) то убытки от холда депозита в крипте скорее всего перекроют всю алго-прибыль?? Или я чего-то не понимаю…

Не сову натянет рынок, далеко не сову…

GOLD, была у меня мысль специально для таких вот небаранов написать, что не надо слишком сильно возбуждаться, когда показывают большие циферки, но решил забить и просто посмотреть на стандартный смартлабовский карнавал «ну-ну, давай, покажи мне свои >30% годовых».

Разницу между тезисом о граальности системы и тезисом о преимуществе одних способов реинвеста перед другими небараны, видимо, тоже не улавливают.

PS: Что самое смешное, система на реале торгует уже 9 месяцев так же, как на тестах.

Ed Khan, очень неожиданный результат. А у вас алго? На каком рынке, если не секрет, и на каком примерно ТФ?

Ed Khan, а как моменты для поднятия рисков определяете?