Блог им. EdKhan

Алготрейдинг Совы

Алготрейдинг Совы
Я алготрейдер.

Была поставлена цель. Хочется получать более-менее фиксированный доход (насколько это возможно в сфере трейдинга). Зарабатывают обычно 2/3 стратегий, 1/3 – теряет. И каждый месяц они меняются местами))
Поэтому я сделал индекс из ВСЕХ своих стратегий, а сверху повесил фильтр из нейросети – чтоб фильтровала, значит, из хороших сделок только самые замечательные.
🦉Назвал я эту красоту OWL (Сова) – Optimal Win-Loss.

1. В индекс пошли и трендовые стратегии, и контр-трендовые, и квантовые, и рыночно-нейтральные. В общем, всё, что друг друга диверсифицирует и подстраховывает.Логика простая: чего боится, например, контр-трендовник? Только безоткатного дампа, так как это лонг-онли сеточник. Тут на подстраховку выступает трендовик, который торгует в обе стороны на пробой, пампы и дампы для трендовика – лучшее топливо!
Или чего боится трендовик? Размашистого флета. На таком флете прибыли насыплет контр-трендовик.
Главная задумка – чтобы потенциально опасная для одной стратегии фаза рынка являлась ультра-прибыльной для другой стратегии.
Симфония, а не какофония)

2. Я не хочу продавать свои биткоины и эфиры, чтобы торговать на USDT-фьючах!
Поэтому я перевёл торговлю в режим мультиактива (multi-assets mode) и загрузил туда BTC, ETH, BNB. Таким образом, счёт станет местом хранения рисковой части инвестиций. При сильном росте одного актива я буду ребалансироваться в другой. А на прибыль в USDT я буду докупать битки и эфиры, пополняя баланс.
Это соединение трейдинга и инвестирования должно (по идее!))) максимизировать прибыль и упростить прохождение будущей медвежки.
Нюанс: любой мониторинг будет объединять торговый результат и инвестиционную динамику монет, лежащих в обеспечении.
Так, если я заработаю +10% и крипта подрастёт на +10%, мониторинг покажет +20%. А если сделаю -10% и крипта сделает -10%, то тут уж -20%, ничего не поделать) Это касается только отображения. Торговый результат в обоих случаях будет +10 или -10.

3. А венчает это безобразие нейросетка!
На её плечах и лежит вынесенная в название оптимизация Win-Loss (прибыли и убытка). Также нейросетка следит, чтобы входящие в OWL автоматические стратегии не открывали слишком большую общую позицию по одному инструменту. Диверсификация, она такая.
Торговлю Совой я запустил в сентябре 2023.
Почти за 8 торговых месяцев Сова наколдовала +667%. Это прямо дофига. Но не забываем про нюанс с отображением. Половину этих иксов – это просто рост крипты. Зато вторая половина иксов – торговая.


📍В общем рейтинге ТрейдЛинка Сова взлетела на 7 место (наивысшее значение для моих стратегий):
tradelink.pro/portfolio/283836d2-cc01-4684-9f3d-1cd64664fabb?t=1716368400
В этом помог взятый позавчера памп эфира (эфир ещё и топ-1 актив в обеспечении!).
Мне повезло: Сова взяла памп сразу после пополнения депа с 5К до 50К. Случались бы такие счастливые совпадения чаще!))
Насчёт «железобетонного» принятия ETF на эфир аж в мае не уверен. Могут и прокатить с якобы «отменой», которая потом окажется не отменой и ETF примут. Мне пофиг. Я никуда не спешу – ETH-ETF жду с января.


📊 Также добавил OWL в копитрейдинг на BingX:
bingx.com/partner/OwlCopytrading/3GCoqy


Кому невтерпёж начать копировать – you are welcome!
Остальным, по традиции, посоветую понаблюдать месяц-два и составить собственное мнение.

8 комментариев
Главная задумка – чтобы потенциально опасная для одной стратегии фаза рынка являлась ультра-прибыльной для другой стратегии.
Ну, а как от разделения на разные стратегии одних и тех же движений цены появится суммарная прибыльность?
В одном флаконе — был в среднем ноль, минус комиссии. Разделили, где-то стал плюс, где-то минус, комиссии никуда не делись. Сложили результаты и что?
avatar
svgr, то что вы спросили, вроде не плохо видно на еквити. Шибко долгие боковики. А рост еквити, как говорит автор — случайности либо рост цены актива в обеспечении (если я правильно понял).

так трейдинг и строится у многих — резкие всплески на случайностях )
avatar
Андрей К, да я посмотрел уже картину торговли по ссылке. Видимо там вычисляются точки входов с большой вероятностью выиграть и роботы сразу гасят вход, если пошло не в ту сторону.
А так, да — рост биткоина 19-го помог, а затем ещё больший — эфириума.
С 20-м плечом.
Только честнее %% результатов приводить на одно плечо, если систему оценивать. И как быть, если стоп с 20-м плечом не сработает.
avatar
svgr, как описано в статье — прибыль от сочетания разных стратегий, где каждая с положительным мат.ожиданием. Дело в особенностях каждой стратегии-донора. Условно, каждая положительна) А далее дело за построением сбалансированного портфеля.
avatar
Посмотрел на BingX. Не скажете в общих чертах как к ним роботов подключали своих?
avatar
svgr, простым копированием ботов с Бинанса)
Копитрейдинг BingX это допускает.
avatar
На BingX тоже доступен режим multi-assets mode? Или там только USDT?
avatar

Alex, там только USDT.

Значит, результат будет только торговый)

avatar

теги блога Ed Khan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн