Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:

Берем, например, фьюч на нефть.

Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).

В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов,  -  сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).

Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.

Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?

Всех с пятницей!


Помогите пожалуйста, не могу решить задачу.


Допустим, мы торгуем классическим спредом LKOH/GAZR. А можно ли создать опционную конструкцио по продеже этого спреда? То есть, например, мы уверены, что спред не выйдет из заданного диапазона — можно ли на этом заработать.


Всем заранее спасибо за ответы!