SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Drem
Мартигейл + опцион?
- 11 сентября 2015, 20:56
- |
Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:
Берем, например, фьюч на нефть.
Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).
В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов, - сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).
Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.
Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?
Берем, например, фьюч на нефть.
Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).
В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов, - сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).
Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.
Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?
119 |
Читайте на SMART-LAB:
Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог...
21 февраля 2026, 10:04
но это не так радужно, как кажется на первый взгляд)
Есть смысл только дождаться цены 30-35 ну мин. 20 и тогда начинать набирать лонги.