SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Drem
Мартигейл + опцион?
- 11 сентября 2015, 20:56
- |
Коллеги, скажите, а никто не пробовал такую тему:
Берем, например, фьюч на нефть.
Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).
В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов, - сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).
Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.
Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?
Берем, например, фьюч на нефть.
Мартингейлим сеточкой (чем ниже цена, тем больше контрактов набираем, но шаг большой).
В том месте, где начинаем испытывать боль от количества контрактов, - сткайк купленного опциона put (сильно вне денег).
Кол-во опционов подбираем таким образом, чтобы выход цены на страйк опциона перекрвл наши потери по мартину.
Мне кажется, идея близка к системе Аллирога. Как думаете, полетит тема?
117 |
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: цены откорректировались, но ситуация остается напряженной для медведей
«Старый джентльмен» отскочил от пробитой линии пологого нисходящего канала, пытаясь закрыть день бычьим поглощением (хотя и не самым ярко...
22:18
Самые перепроданные акции: ищем идеи на отскок
Осцилляторы могут предупреждать об окончании тренда, а также о состояниях перекупленности и перепроданности, при которых нарастает вероятность...
16:38
но это не так радужно, как кажется на первый взгляд)
Есть смысл только дождаться цены 30-35 ну мин. 20 и тогда начинать набирать лонги.