Вчера, для примера наложил эти три инструмента на один график, чтобы была наглядная картина. За нулевую точку отсчёта была взята дата 1 Января 2011 года, т.е. вы видите динамику и разкорреляцию за чуть более полутора лет. Индекс ММВБ за данный период снизился на 17%, в то время как нефть выросла на 20% а Америка прибавила +11.5%.



Вы прекрасно видите, что наш рынок живёт абсолютно своей жизнью и зачастую не всегда обращает внимание, на казалось бы главных своих «поводырей» За последние, чуть более полтора года, раскорреляция между российскими индексами и индексом S&P500 на текщий момент составила уже 25% и с чего вы взяли, что она будет сокращаться на росте, а не на падении? А если вы ещё считаете, что и цены на нефть для нас важный индикатор, то посмотрите на динамику этого актива в этом году и посмотрите как на это реагировал наш рынок и вопросы у вас отпадут сами собой. Вобщем не изобретайте велосипед и не ищите закономерностей и меньше смотрите за разными корреляциями а торгуйте рынок.

Не буду много вас грузить новостями и фундаменталом, так как многие считают это лишим в трейдинге, но это их проблемы, поэтому кратко рассмотрю движение фьчерса на индекс РТС и озвучу свой взгляд и позиции.

   fRTS (таймфрейм час)



Как и предполагал вчера, цена всё же пошла отрисовывать расширящийся клин, верхняя граница которого совпадает с границей восходящего канала, а нижняя, почти совпадает с ключевым горизонтальным уровнем на отметке 140000, который по сути сейчас является ключевым уровнем для быков и в случае его пробоя им возможно уже будет не так весело )).

( Читать дальше )

Много разглагольствовать не буду, по поводу предстоящих страшилок, статистики, да и просто разных событий, так как многие считают, что в цене заложено всё ))), с чем я категорически ни когда не соглашусь, так что решил сегодня рассмотреть именно движение «цены» с точки зрения ТА и сравнить их с тем фундаменталом, который у меня в голове. Сразу поясню свою точку зрения: в цене априори не может быть заложено всё, да, цена в себе отражает всё, что знает рынок на текущий момент, да, даже ожидания будущих событий уже зачастую также отражаются в текущих котировках, но как разрешатся эти ожидания? Оправдаются ли они или нет? Разве это может знать рынок? Разве может знать рынок какое событие случится завтра или через неделю или какие действия предпримут или не предпримут власти? Поэтому как бы цена не впитывала в себя тот или иной позитив, ожидания или негатив, но она всё равно рано или поздно возвращается к реалиям и к реальной именно фундаментальной и справедливой стоимости, очищенной от всех этих дурацких ожиданий. Вот вам для наглядности просто один яркий пример — цитата из моей первой части «трилогии»  smart-lab.ru/blog/60211.php , написанной 12 июня, когда нефть летела вниз —

( Читать дальше )

В прошлый четверг выкладывал рисунок наиболее вероятного сценария, который у меня был в голове на тот момент (рис.ниже).
Индекс ММВБ (таймфрейм день)


Сегодня, как мы видим, данную цель индекс ММВБ полностью отработал. Теперь мы тестируем в качестве сопротивления, пробитый ранее восходящий небольшой тренд. Если всё таки произойдёт отбой от этой границы, то по технике будет очень хороший сигнал, если не на продажу, то хотя бы на закрытие длинных позиций.

( Читать дальше )

Вот уже три недели Индекс ММВБ закрывается на одном и том же уровне, что говорит о неуверенности игроков. Многие кричат что у нас бычий тренд, другие медвежий, я кричу что у нас уже давно нет глобального тренда. Глядя на текущую картинку, какие мысли приходят вам на ум? Как вы интерпретируете последние три свечи (недели).
Индекс ММВБ (таймфрейм неделя)


Если посмотреть на дневки, то свой взгляд я озвучил ещё вчера и он вполне пока реализовывается, не исключено что в понедельник ещё будет небольшой гэп вверх до отметки 1420 пунктов по ММВБ и от туда начнётся фиксация.

( Читать дальше )

Все длинные позиции закрыты. На данный момент полностью кеш. Завтра буду работать скорее только в шорт, закрытие дня ожидаю на негативной территории. В очередной раз рынок был поддержан лишь словесными интервенциями, которых как мы знаем на долго не хватает. Сегодняшний отскок по прежнему не меняет среднесрочной медвежьей картины. Отмена негативного сценария — это пробой отметки 1420 пунктов по индексу ММВБ и выход выше 1450,  на котором и можно будет среднесрочно заходить в лонг. До этого я по прежнему медведь. Всё решится совсем скоро, 1 августа заседание ФРС, 2-го заседание ЕЦБ, после этих событий можно будет точно сказать куда пойдёт рынок.
   Ниже приведён сценарий, который пока рисуется у меня в голове.
Индекс ММВБ(дневки).

Пока идём как по нотам, после двух дней небольшой коррекции сегодня мы видели вполне закономерную консолидацию и завтра очень вероятен сценарий дальнейшего движения вниз, этому скорее всего будет способствовать и фундаментал и новостной фон и самое главное всё это подтверждает техника, которую как вы знаете я не очень люблю )) Конечно утреннее открытие будет во многом зависеть от отчёта компании ALKOA, котрый выйдет в 0:05 Мск., от которого я ничего позитивного не жду.  Ближайшие цели снижения и сильные поддержки по Индексу ММВБ 1380, по фьючерсу на индекс РТС 130000. Если данные уровни будут пробиты и закрытие недели будет ниже этих отметок, то ждём дальнейшее ускорение вниз.

1.Индекс ММВБ(дневки)


2.fRTS(часовик)


( Читать дальше )

20 июня, после итогов ФРС, взвесив все за и против, я написал пост smart-lab.ru/blog/61504.php в котором озвучил свои мысли и цели, о том что потенциал снижения не велик и что жду в течении 10 дней ещё один, возможно финальный поход к отметке 140000 по fRTS. За эти 10 дней, мы как и положено было, немного скорректировались вниз почти на 3% и неплохо отскочили, но дотянуть до 140000 так и не удалось. Сейчас немного пересматриваю свой взгляд, так как чисто по ощущениям, мы ещё можем подрасти день — два, но вот почему то потолок видится или на 137000 или на 139000, но до 140000 чую не дотянем. Пишу это лично по своим ощущениям, так что всерьёз как прогноз не воспринимайте, я пока нахожусь в кеше и жду подходящий момент для захода в шорт.
   С точки зрения техники, сегодня почти красиво закрыли индекс ММВБ, выше отметки 1400, тем самым сделали перехай, предыдущего максимума, и как часто бывает для всех технарей это хороший и сильный сигнал на покупку, но я бы на месте тех, кто удерживает длинные позиции, начал бы уже завтра на этих технарях как раз выходить. У нас есть ещё один максимум от 10 мая на дневках ММВБ на отметке 1420, который сейчас выступает как ориентир для следующего сопротивления, но если и он будет пробит, то ждём отметку 1450 и смело присматриваемся к шортам со стопом в 1-1.5% по ММВБ. Вряд ли мы эту неделю закроем вблизи максимальных отметок.

Весь пятничный позитив с начала этой недели начнёт потихоньку сходить на нет. Как всегда, сначала рынок радовался, что власти Еврозоны сумели найти и предложить хоть какие то решения, но сегодня скорее все начнут понимать что НИЧЕГО конкретного толком и не было принято. Что мы в итоге услышали по итогам саммита? — будут приняты решения использовать деньги фонда, которого ещё нет, и теперь не факт, что Германия вообще будет в нём участвовать, далее покупать долги, которые явно не будут выплачены, через механизм, который не понятно когда ещё будет утверждён, т.е. как всегда вопросов осталось больше чем ответов. Всё, что мы видели в пятницу, это была в большей степени зарисовка балансов, под конец полугодия и уже сегодня скорее последует закономерная фиксация.
   Вчера мы получили опережающий индикатор по состоянию экономики Китая — PMI, не смотря на то, что он оказался чуть выше прогнозов 50.2 против ожиданий 49.8, этот показатель третий месяц подряд продолжает снижаться. Сегодня мы также получим ряд опережающих индикаторов по странам Еврозоны и самый важный индикатор у нас выйдет в 18.00

( Читать дальше )

Позавчера выкладывал предупреждение и картинку

Что было вчера все помнят.
На данный момент рисуем дубль №2 Или пробой или отбой — решайте сами, но только потом ни чему не удивляйтесь в понедельник.


( Читать дальше )