Блог им. DenisVo |Глубокое погружение в ETFs

Всем привет :)

И так, информационный пост!  Сегодня погрузимся в мир биржевых инвестиционных фондов, или ETF.

Они привлекательны своей уникальной структурой и гибкостью, предлагая инвесторам возможность получить экспозицию различных активов.

Важным аспектом ETF является процесс 'in-kind' создания/выкупа. Это уникальная процедура, при которой, вместо покупки и продажи отдельных активов на открытом рынке, ETF создают или выкупают 'корзины' активов в обмен на доли в ETF. Это упрощает процесс торговли и увеличивает эффективность. 🔄

Также нельзя забывать о роли Уполномоченных Участников — крупных финансовых учреждений, которые способны покупать эти большие 'корзины' ценных бумаг. Они играют ключевую роль в поддержании ликвидности и стабильности ETF.

В конечном итоге, инвестирование в ETF требует понимания многих аспектов, включая коэффициент расходов, отличие между чистой стоимостью активов и рыночной ценой, и различные стратегии инвестирования.

Еще немного более подробной информации тут



( Читать дальше )

Блог им. DenisVo |Вопрос про расчет волатильности по годам для сравнения активов.

Всем привет. Собственно у меня вопрос. 

Я тут решил пересмотреть свой долгосрочный портфель, ну и как то оценить альтернативы и что то затупил… %)

Скажите, как считать волатильность или можно обойтись обычным стандартным отклонением? (суть по идее одна и та же) и как именно считать? 

питоновский пример:
достаточно ли
close_prices.pct_changes(periods=252).std()
или же лучше 
close_prices.pct_change().rolling(windows=252).std()*(252**0.5)
Есть ли вообще разница, если мы будем сравнивать разные активы по одной и той же метрике? Ну и да, нужен ли нам логретурн в этом случае?

Спасибо



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн