Добрый день,

Хочу поинтересоваться у тех у кого крутятся одновременно большое количество стратегий с пересекающимися инструментами.

Каким образом реализовано, технически, сведение позиций между стратегиями?

Ведь возникает масса проблем с таймингом и типом исполнения. Как пример лимитный и маркет ордер, не говоря уже о алгоритмах исполнения брокера.

В целом я вижу только один более менее простой и разумный вариант это группировки стратегий по типу исполнения, используемого тайм фрейма и тд. Только в таком случае можно как то гарантировать внутренние перекрытие и не потерять в скорости выставления заявок.

Поделитесь опытом, коллеги.