Dream Capital, 

существования мифического маркетмейкера

 почм мифического? На каждом инструменте их иногда несколько… и все есть хотят.

который всем убытки рисует.

 так как ему иначе заработать? Сейчас вы сказку про заработок на спреде расскажете нам… Вот видео для вас

https://rutube.ru/video/444885ceebe0026ddb2fc5935a98d207/?r=plwd Файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1jTnWpIykLD4h9zfjgEkkcTTRIWbHc3bo/view?usp=sharing Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов — про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются. Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка — стакан активных заявок и стакан отложенных… но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов. тайминг 00:24 стереотип об арбитраже на бирже 01:48 функции и логика маркетмейкинга 02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла 03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке 03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе. 05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж

Dream Capital, участники — это просто номер, сделки каждого из которых формируются методом Монте-Карло.
Нам надо лишь проверить, что опыт и пр. не имеет никакого значения, а количество выигравших, что на СБ, что на рынке идентично.
 При работающих методах анализа рынка, цифры выигравших/проигравших никак не могут совпадать, даже примерно. Таким образом, опыт и танцы с бубном на рыночные результаты статистически не влияют.

Dream Capital, 

будто народ придумал себе мифическое существо

  зачем существо… обычный алгоритм… легко определяется методом BBT, если нашли изъяны алгоритма, то какое то время можете получать профит.

убытки случаются из-за многоликого «ММ», «маркетоса», «маркетмейкера», а не таких факторов как лудомания, плохая аналитика, плохого соотношения риск/прибыль, торговля непонятными инструментами?

 то есть 95% трейдеров используют все плохое, все лудоманы?

Dream Capital, вы же понимаете, что информацию в таких объемах выложить нереально.)
А методика проста. Генерируем СБ оч похожие на ценовой временной ряд (ВР) большой длины.
Далее берем множество участников торгов, для каждого из которых методом Монте-Карло формируем на этом ВР множество сделок. Из полученных участников отсеиваем проигравших и заработавших небольшие прибыли. Остаются везунчики, даже на СБ умудрившиеся заработать значительные %%. Их как раз те самые 5-10%.
Если считать теоретически, то получится что-то типа норм распределения, в положительном хвосте которого и будут эти самые 5-10%.

Dream Capital, 

хотелось бы понимать, откуда Вы взяли упомянутые цифры,

Из расчетов, а потом и из моделирования, причем, для худшего случая — случайного блуждания. Но даже для СБ на длинном интервале нашлись ~10% везунчиков, заработавших вполне приличные %%.)
Можно было, кстати, и не моделировать, все легко приближенно считается.