999 199 190 сделок содержится в 56-ти склеенных квартальных фьючерсах Ri (I кв. 2009-го — IV кв. 2022-го)

Среднее количество контрактов в одной сделке — 2.6, медиана [статистика] — 1 шт.

Так что даже если вы торгуете всего 1-3 контракта… не унывайте. Смотрите на звёзды (их 100-400 млрд. в одном только Млечном Пути) и... мечтайте

Общеизвестно, что чем чаще торговая система совершает сделки, тем хуже её результат: транзакционные издержки (спред, проскальзывание, комиссии) съедают всю прибыль, да и рынок не успевает её дать. Но небольшая величина средней сделки — это ещё не повод отказываться от рабочей идеи, на мой взгляд.

Я приведу результаты бэктеста одной из своих перспективных стратегий, которую считаю отличной возможностью разогнать депозит. Длина тестового периода — 12 лет фьючерса RTS (т.е. склеены 48 квартальных контрактов).

Среднегодовая прибыль — 83%
Среднегодовая max[просадка] — 8.3%
Среднее количество сделок в день — 5.7
Средняя прибыль на сделку — 0.058%
Среднее время в позиции — 1.4 часа

Эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за 24 торговых часа удержания позиции) — почти 1%. Линейность графика доходности высокая как по шкале сделок, так и по шкале времени (в том числе и в силу хорошей частоты сделок, которая после введения ранних торгов станет ещё выше).

( Читать дальше )

Граждане, будьте бдительны! Майданы, несанкционированные госдепом США, являются незаконными и нелегитимными! © Татьяна Монтян

Выстрелы цены, несанкционированные генератором котировок — тоже.

1. Si преждевременно вышел из канала (на страхе санкций и/или манипуляции). Но ведь все активы должны быть строго синхронизированы по времени отработки целей. Самодеятельность не допускается. Ri ещё не завершил коррекцию.
2. Перелом тенденции через колено. Возврат в канал. Продолжение прорисовки по плану.
3. Санкционированный выход из канала. Нефть как раз пробивает сопротивление и летит вверх. Ri, завершивший сложную коррекцию, — вниз.

PS: как-то один мой знакомый (10 лет занимающийся исследованиями поведения цены и любящий проверять любые идеи на всей доступной истории) написал доходного робота, который зарабатывал на всех валютных парах ровно до 2010-го года. Затем одновременно по всем валютным парам алгоритм перестал работать (симметричность колебаний сменилась асимметричностью). Также в котировках появился пятый знак после запятой. «Генератор котировок обновили» — подумал он (и с тех пор не имеет никакого желания кому-то что-то доказывать).

Ну что отскакиваем? На 105 и 110 затем?

Перевернулся вверх по 95 900. Это не разворот/снижение вниз было, а явная коррекция равная 100% предыдущего импульса вверх.




( Читать дальше )

Ri, Si, АЛЛЁЁЁЁ!!! Нефть -3.5%!!!!!

Что за? Надеюсь, завтра отыграем?


ММВБ

Это либо ложный выход, либо нет (безусловно я за ложный выход).

Будет движ...




Si



( Читать дальше )

Вчера в 8 часов вечера произошёл сильный (от 0.5% до 1%) часовой импульс одновременно по Ri, Si, MXI и S&P 500.

Нефть, fSBER и другие инструменты (искать которые мне лень) тоже пролились, но не это важно.

Последующая коррекция импульсов (вплоть до 61.8% как в Si [фибо не работает, не ведитесь]) не отменяет импульс и его последствия.

А последствия будут.

Но что тут главное: это US Dollar Index. Импульс был также и в нём. При этом вниз, хотя он рос все 3 недели.

Вы уже поняли, что к чему?

Коррекция амеров должна начаться не на росте индекса доллара (хотя это было бы логично, и я этого ждал), а на коррекции индекса доллара!

Аналитики это потом объяснят бегством капитала из дорогих акций в дорогой доллар, а потом из дорогого доллара в подешевевшие мировые валюты. Но мы то с вами умные, мы же знаем, что ни аналитики ни капитал тут не при чём. Такой механизм заложен в эту систему: генератор котировок делает импульс и поехала коррекция, а вот кто успел, тот реально может вскочить в поезд и продать дорогие акции, перейдя в доллар, а затем из доллара в евро или фунт. Но поезд поедет и без него. А не из-за его (инвестора/трейдера) действий.

( Читать дальше )

Шорт Ri, лонг Si, шорт ММВБ

US Dollar Index

Готовится выход вверх. Ориентировочно в пятницу на Nonfarm Payrolls.
Рост последующие 2 недели. Как следствие — падение Brent и рост Si.

Brent

• ночью сольют
• откроемся небольшим гэпом
• пора вниз

Si

• нащупали дно
• откроемся небольшим гэпом
• пора вверх

Ri

Несмотря на множество дивергенций, сделали ещё одну на М15, потеряв день.

• открытие 98 700 — 98 900
• закрытие 97 000 — 97 500 (и ниже, ведь ожидаю импульсный день)

S&P 500

Пробой 2 145 и выход из канала (не ложно на этот раз).

Наблюдается 4 разных вложенных дивергенции на D, H4, H1, M15 !!!!

Если после этого мы не сделаем хотя бы -5% до пятницы, то ну его тогда нафиг связываться с голой покупкой опционов когда-либо.

Это вам не «Мысли по рынку» Кречетова, где

• ситуация неопределённая
• он на заборе
• у заметки сотня плюсов

Тут будет:

• больше фактов и драйва
• меньше плюсов
• и срач в комментах)

Также, возможно, мою заметку уберут с главной, как это делают всегда.
Но я буду мстить и расскажу всем, что означает секретный статус.

Итак, развороты, обозначенные мной в четверг, третий день продолжают подтверждаться.

Напомню, что сейчас действуют два активных Вульфа.

Среднесрочно по нефти картинка выглядит вот так.

Ставку ФРС не подняла.
Но весь позитив, как я и предупреждал, был уже американскими индексами слит подчистую. Коррекция неизбежна: со ставкой или без.

Завтра по Ри, мамбе и Си ожидаю хорошее движение.

Кстати по мамбе картинка говорит сама за себя:

( Читать дальше )