В разделе Алгоритм

5. Шаги 1–4 повторяются миллион раз.

Интересно, какую реальную историю торгов и с каким тайм-фреймом это должно моделировать?
Наиболее успешные стратегии Джима (Джеймса) Саймонса держали позицию от 1 часа до 2 дней.
За всю историю торгов на Мосбирже не наберётся 100 тыс торговых часов. Даже 5-минуток не наберётся 1 млн. А за 1 мин держания позиции движение цены не оправдает комиссию.

Если что-то моделируешь, то первое требование — реалистичность. И оно уже не соблюдено.
А упоминание выбора какого-то распределения (Бернулли и ещё чего) и генерации псевдослучайных чисел полностью подрывает полезность эксперимента с тестирование доходности стратегии.

PS Очень странные цели ставит автор статьи

Ближайшая задача — расширить набор таких инструментов на российском и зарубежных рынках.

Если статья начата с упоминания Дж.Саймонса — у него не было таких космических планов, обходился тем что есть.
Имея реальную историю торгов, никому не нужно выдумывать искусственные распределения доходности и никто в тестировании не ограничен числом безденежных сделок — повтори стратегии Дж.Саймонса и прокрути их хоть на 10 млн сделок.
А если таких стратегий нет — зачем толочь воду в теоретической ступе?
PPS «Здесь Родос, здесь прыгай!» © Эзоп

Поразительная статья. Сложные формулы, графики… Сразу виден серьёзный научный подход! Вывод колоссален. Напомнило байку про доклад на конгрессе биологов, где по результатам большого количества наблюдений было обнаружено, что окружность любого муравейника примерно втрое длиннее его диаметра.

в чем проблема вместо моделирования взять 30 смаых ликвидных активов… отнормировать их по цене… засунуть все это в тестер и посмотреть результат... 

вообще все крайне просто… надо только начать а потом сам все увидишь… имхо самый простой актив для торговли на российском рынке это rgbi sber
успехов

можно мне 20000 руб. на восстановление нервных клеток после встречи с данной статьей

Yan Vas | Antifragile Trader, Он бы ничего не понял, как и 99,999 % прочитавших

Интересно, как бы Мерсер прокомментировал данную статью