Мальчик buybuy, да, теперь понятно. Стратегия с маркапами в несколько раз лучше обычной «рыночной». Поэтому торгуем конечно ее. А теоретический предел индикаторной (используется только ценовая история этого инструмента) «рыночной» стратегии в диапазоне 10-30% годовых в зависимости от рынка и его волатильности. В общем и целом более вопросов и возражений нет

Мальчик buybuy, ну естественно я говорил про доходность на фиксированную сумму/лот в работе. Плечо тут пока никак не участвует. Так вот: 30% в год с шарпом 1.5 на битке это мне кажется маловато для некоего «оптимального» индикатора.
А вот 30% без плеча в швейцарце это гуд, т. к. собственная вола инструмента низкая.
Уравнивать разные рынки можно по разному. Например можно посчитать теоретическую доходность «идеальной стратегии» (которая знает будущее) по зиг-загу. И относительно этой доходности оценивать оптимальность индикатора как долю «захваченных» разработанной стратегией движений.

Мальчик buybuy, я верно понял, что Ваша стратегия или
1) просто открывает сделки по таймеру раз в минуту в случайном направлении

или
2) Информацию, на основании которой она открывает сделки, она получает не на основании анализа потока рыночных данных (неважно, агрегированного каким-либо образом или нет)

Мальчик buybuy, неважно в целом на каком таймфрейме оценивать (в пределах разумного).
Как же вола не причем? Представляем себе актив, цена на который вообще не меняется. Константа. Тогда и нет никакой возможности что-либо заработать на нем. Другое дело когда актив ходит по 10 процентов в день, тут теоретически можно поднять много бабла. Разве нет?

Мальчик buybuy, ну если для принятия решения Вашей стратегии не нужна никакая информация, кроме того, что за последнюю минуту существовали 4 сделки с известной ценой, более того, Ваша стратегия может позволить себе упустить тот факт, что Вы на самом деле рассматриваете как минимум два процесса, а не один, а вам в OHLC выдают их наложение, это ведь отличная новость :)

Мальчик buybuy, ума не приложу, как вы из OHLC графика вытянете, например, средневзвешенные цены в периоде. Ну или спред между ними. Зачем кому-то могла бы потребоваться эта информация — дело десятое, главное, что в OHLC графике они гарантированно утеряны.

Про «очень ограниченный кусок» — это, конечно, так.

Мальчик buybuy, внушает! Однако я не пойму. Вот есть оптимальный ( в некотором роде) индикатор-предиктор с доходностью 10-30 годовых. Вам не кажется что это далеко от оптимальности из общих соображений если рассуждать? По крайней мере мне кажется это маловато для рынков с хорошей подвижностью/волой

Мальчик buybuy, 

А направление сделки — это наш индикатор, зависящий от прошлого

Ну так открывая сделку buy по своему индикатору, вы тем самым делаете прогноз, что цена после этого в среднем пойдет вверх.

А про лимитные сделки — похоже это только для вашей системы критично (ну и для hft еще), потому что средняя сделка ниже издержек.

Весь остальной мир поступает проще — просто немного фильтрует базар, и средняя сделка становится выше издержек) без всяких четырехэтажных формул. Результат не сильно хуже, а головняка меньше. Ну, впрочем, кто на что учился, да)

Мальчик buybuy, а нам и не нужна формклировка исполнения ордера для непрерывных цен (хотя они и существуют, см. «HFT»). Нам просто не нужна дискретная сетка, расчерченная поминутно (хотя, если мы хотим измерять с помощью нее время, тогда она нам, разумеется, очень даже подходит)

Я больше скажу, никаких «непрерывных цен» не существует в природе, любая лента принтов любого инструмента демонстрирует это с пугающей очевидностью

Мальчик buybuy, опять же лень вдаваться в дискуссию, но для открытой сделки, приращение эквити = приращение цены*направление сделки*сайз*стоимость пункта.

Мальчик buybuy, ладно, лень спорить, у вас странноватое понимание какое-то.

p.s. нет конечно, без положительного МО — никак.

Мальчик buybuy, да, спасибо, более понятно.
Если честно, то я не машкой определяю разворот, объёмом. Вход раньше.
Во вторых, нельзя определять рост/ падение впрямую, есть полутона… Рост/ откат/ рост например. Во втором случае второй рост сильнее.
Так что я не считаю, что окончание роста есть начало падения, скорее откат и поэтому реверс здесь не уместен)

Мальчик buybuy, хм, ну если так. тогда непонятно зачем прилагается столько усилий чтобы построить именно версию с лимитным исполнением? Может улучшать версию с исполнению «по-рынку»?

Мальчик buybuy, частичный филл в общем случае вполне моделируется, если кроме истории сделок имеется история динамики ордербуке а том или ином виде. Грубо оценить можно даже по тиковой истории вероятностно. Но это конечно нетривиально.
Интересно, что будет с бектестом если предположить что филлрейт совсем нулевой и оставить только корректирующую часть с исполнением по рынку с запаздыванием

Мальчик buybuy, у мя сервак в мскве торгую на найс и нждак… мне не осбо критично… у меня типа окна длинной в час-2-3 все сделки окне в профит

В том же ib данные это слепки раз в секунду… кроме того если качать 100 бумаг и больше то датафид тормозит на пару секунд

Мальчик buybuy, а почему Монте-Карло, а не градиентный спуск? Множество стратегий на заданной истории это скалярное поле, на вход вектор параметров полинома, на выходе скаляр-результат. И если моя гипотеза не верна, то поле это «хорошее», то есть гладкое, дифференцируемое и вот это вот все. Тогда градиентным спуском на раз два можно найти оптимум.

Мальчик buybuy, лимитки с маркапами (отступами от текущей цены) предполагают что частенько будем получать неполное исполнение нашей заявки. Это тоже моделируется у вас? Видимо это и есть главная сложность?

Мальчик buybuy, всё, я закипел)))
Зачем продавать, когда купил. Это что то из дельта нейтральных стратегий?
Не, я не понимаю зачем всё эти заморочки. Хотелось бы понять)
Я так понимаю, что надо купить дешево и продать чуть дороже, и так повторить несколько раз. Дальше смотрим когда рост, для этого индикатор ( Машка например), и всё. Конечно это не мой рабочий вариант, но как то так. Но причём здесь противополжный вход. Я понимаю если Машка вниз развернулась, но я так думаю, Вы о другом?

Мальчик buybuy, у мя средняя сделка достигает 5% при торговле раз в неделю и 2.5% при торговле ежедневно… но это пара ботов… в оновном средняя у меня на уровне 0.3..1%… кстати у вышеописанного бота наоборот средня сделка 1...2.5% в зависимости от актива

Вообще тема лимитников отдельная… мне как то пришлось бота писать чтоб выяснить как правильно ставить лимитку… Но на америке мне никак т к у мя все запаздывает на 2..3 сек

Мальчик buybuy, и таки для лимиток прогеры ботов делают?