Это скрины из материалов, которые я даю коллегам и партнерам по разработке, объясняя свою логику чтения потока.
Мои индикаторы под Ninja Trader работают именно на таком прочтении потока.
Выкладываю, что бы потом просто давать ссылки.
Скрин потока, который пишется в интересующем меня формате:

В базу рассчитываются на ходу и записываются значения практически всех моих базовых индикаторов.
Сейчас бьюсь над очередной реализацией для Ninja Trader, а в итоге переведу алгоритмы на API русской биржи.
Идея проста — пишем с API поток в моем формате в базу, а под одну из платформ русского рынка, пишем индикатор, который бы считывал ключевые состояния и отображал на графике. Думаю начать с МТ4-5 ...

А это так смотрятся базовые индикаторы на Ninja Trader:


( Читать дальше )