Хоть и не терплю любителей Сталина и поддерживающих, но пост хорош. Лайк однозначно

Байкал, Ты про чьи времена, вата рассказываешь? Про комсомольцев краснорылых рассказываешь? Так это не либералы были, а просто воры. Вот и все. Вата в башке… Что с тебя взять…

Байкал, а с чего ты вдруг решил, что ты можешь решать кто лишний, а кто нет. Уверен, в тот день, когда вся вата прогорит, в России начнутся хорошие временя

Байкал, А какого рожна ты решил, что ты решаешь кто лишний, а кто нет? 

Байкал, а может ты съедешь нахер из России, и прихватишь с собой побольше ваты, в сторону ватного рая КНДР или Китая.

Неплохой ты парень в целом Тимофей, хотя концептуально — ватный болван. С наступающим!

Спасибо автору за то, что написал за меня то, что было в голове, но было лень писать. Любому начинающему товарищу-трейдеру достаточно найти симулятор монте-карло для трейдинга — благо в инете полно, и понять, готов ли он выдержать негативный стрейк из, скажем, 15 сделок (к слову, довольно частое явление). Все так: мозг не живет сериями. В этом, на мой взгляд основное преимущество «машинки» перед человеком и только в этом. 

Как связан Совкомфлот и венесуэльский танкер???..

Если есть рабочие стратегии в чем проблема — бери в пропе забугровом фазу 1 на тысяч 200 долларов — проходи челлендж и зарабатывай.

rog, есть. И кстати, некоторые из них когда-то активно торговали на Моське — тот же Муханчиков, Ситник, Беритц. Вопрос в том, что золотые времена для скальпинга ушли еще пару лет назад. Были «жирнее» пампы и линейные дампы. Сейчас приходится работать внутри очень маленького диапазона. Если в условном 2020-22 гг. у меня c 2 тысяч сделок в месяц был риск на сделку 1% с капиталом 10000 USD и соотношением 1к1 при вин рейте 73% и  иксуя каждый месяц депозит, мог идти с такими показателями в рост объема на сделку вплоть до 30К и чувствовать себя комфортно, то сейчас риск на сделку 0.5%, а то и 0.3. и депозит после 2 x сразу опускаешь на 10К — ни о каком экспоненциальном росте и речи быть не может. По крайней мере у меня так

Надеюсь, что вы управляете ТОЛЬКО СВОИМИ деньгами

Сергей Филюгин, интересно, а какой профит фактор получилось взять за 2024 год? Спасибо

Перефразирую вопрос: Win rate? Profit factor? На горизонте хотя бы 5 лет, количество сделок за этот период. Такие вопросы вполне могут быть адекватными для любого профессионала. Про стейтмент согласен — не дает никакого понимания

Сергей Коновалов, Ну тут я бы не стал быть таким категоричным. Проп првивает хорошие привычки. Например: строгие ограничения по потерям на день, в принципе лимит на потери. Ограничение по exposure на одну позицию. Это все очень полезно для формирования способа зарабатывать в принципе. Раньше было одно правило, которое было зашкварным — ограничение по времени, в течение которого нужно было заработать. Сейчас его уже не используют. Другое дело, если стратегия в моменте может иметь drawdown больше 10%, ну тогда друг, тебе не сюда — побыть позиционщиком за деньги пропа не получится. По сути, проп — это для тех, кто готов часто торговать с жестким стопом. На свои деньги (если их условно меньше 10К USD) придется брать плечо и дальше вопрос времени цкогда тебя ликвиднет. А в пропе ты максимум потеряешь свою сумму взноса и все на этом

autotrade, одного уже засыпал — смотрю, белорусы уже жируют. (Это сарказм, если что)

Не стоит себя корить. По второму пункту необходимо прогнозировать динамику ставки — это не под силу. К слову, хорошо знаю как обстоят дела в нескольких не публичных, но довольно крупных компаний (> 100 млрд рублей) в пищевой (обрабатывающей) отрасли. Падение продаж в 3-м квартале катастрофическое: от минус 18% до 28%. По цепочке начали накапливаться риски: поставщики все чаще не проходят финансовые проверки, постоплата в капексных проектах исчезла. По итогам от первоначально запланированных затрат на капекс резка идет на уровне 25-35%. Все пока «режут» капексы, людей не трогают — держат до последнего, нанимать сотрудников — очень дорогое удовольствие. Но драфты планов по сокращению уже начали готовить. В общем, все не очень. Мир нужен. И есть ощущение, что нам он нужен больше, чем Украине. Все эти разговоры про «дожмем» и т.п. это все в пользу бюджетников и пенсионеров

В бан

Flexiway, мне лично такой парсинг помогает. Он взвешивает количество реакций обратных, заявленных в утверждении (посте) в телеграмм-пабликах, смарт-лабе. Получилась выборка в 1230 единиц за последний месяц при средней выборке в 1000 за последние 5 лет, мы сейчас на максимумах декабря прошлого года. Это один из параметров. Есть и другие. Но это про другое. В целом я вижу асимметрию по ожиданию

Таблица с данными про короткие/длинные позиции в моменте ни о чем не говорит. Ее можно как угодно интерпретировать: и что это хедж
против базового актива, и что «все физики в Лонгах» — что значит «все»? Что значит «физики»? Под физиками могут быть команды со счетами в миллиарды. И так далее. Шортите на здоровье. Я довольно давно на рынке, чтобы видеть как все это уже было. То, что происходит сейчас — это, на мой взгляд, явная ассиметрия риска к доходности. Любая плохая новость уронит этот рынок на 2 процента максимум, а любой позитив вырулит его в момент на 5-6%, а возможно и выше. Дайте вероятности этим двум исходам и вы получите матожидание, где у негатива, даже с 70% вероятностью ожидание ниже, чем у позитивного исхода. Ровно этим я руководствовался, когда набирал опционы в декабре прошлого года. Та же асимметрия.

Сергей777, 😁