В продолжение (НЕ моего) топика:
Как проторговать нейросеть. Много пользы.
smart-lab.ru/blog/1064919.php#comment17339662
1)
Берем сетку из топика автора и запускаем тестирование по Si на H1 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем: Sharpe=1.18; Recovery=2.41; MaxDD=-41% (Да это все Out of Sample, на этом периоде сетку НЕ тренировали)
Period Return Return % Max DD %
4/22/2019 $9,995.21 1.00 -5.81
1/3/2020 $642,055.35 63.57 -15.82
1/4/2021 $157,789.05 9.55 -9.02
1/3/2022 $2,943,980.07 162.67 -41.03
1/3/2023 $1,742,124.51 36.65 -20.09
1/3/2024 $972,485.67 14.97 -21.30
2)
Смотрим внимательно на код сетки, пробуем это переписать без сетки, просто на индикаторах, это можно если включить МОЗХ(он конечно должен быть в наличии).
(
Читать дальше )