Блог им. AntiTrader |Сбер. ЦБ РФ убил банки в 2023.

04 декабря. Итоги торговой недели 28 ноября — 02 декабря 2022 года.

Факты.
Акции Сбера купили 320мр. Фьючерсы купили 15мр. АДР не торгуются. ГП продали 900мр, фьючерсы ГП продали 150мр.

Интерпретация.
Неделя была богата новостями.
Амеры акции в среду сильно выросли — Пауэлл намекнул на снижение темпов роста ставки. В пятницу амеры припали на статистике рабочих мест.
В РФ — приняли бюджет (важное событие, сохранена тенденция развития РФ в либеральном направлении, СВО не привела к изменению финансовой политики страны), ЦБ РФ озвучил изменения правила бухучета и расчета нормативов банков (плохо для банков, ЦБ РФ в 2023 году заставляет банки показать фактические убытки во вложениях, валюте и просроченных кредитах), в среду прошел аукцион ОФЗ (либеральная политика заимствований сохранена), США и ЕС вводят потолок цен на нефть (рубль сильно упал).
Отмечу отставку Кудрина, либералы спели лебединую песню (бюджет, политика размещения ОФЗ) и начали разбегаться.

Прогноз. Неделя будет жаркой. Жду снижения Сбера до равновесных 80, сроки недели-месяцы.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Блог им. AntiTrader |Сбер. Игры понедельника.

07 августа. Итоги торговой недели 01-05 августа 2022 года.

Факты.
Акции Сбера продали 1400мр. Фьючерсы продали 1150мр. АДР не торгуются. ГП продали 2150мр, фьючерсы ГП продали 800мр.

Продажи длились всю неделю, по особенно сильно продавали в пятницу, до половины всего объема.

Интерпретация.
Все инвесторы ожидали выхода «дружественных нерезидентов» в понедельник 08 августа и входили в шорт. Но на вечерке в пятницу неожиданно ММВБ отменила решение о начале торгов в понедельник. Си упал на 1%, Ри (акции) вырос на 2%.

В СМИ, на форумах началась волна прогнозов… Сути и причин событий никто не озвучивает.
Начну я. Если коротко, то:
1. Все инвесторы ждут, что начнутся продажи акций и начнется покупка валюты.
2. В пятницу вышел Указ Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года. В нем до конца года запрещены все операции со стратегическими предприятиями (нефть, газ, металлы, банки).
3. ММВБ по согласованию с ЦБ РФ и Минфином (точнее с Наби и Силу) отменяет допуск «дружественных нерезидентов» к торгам. Триггер — Указ Президента.
4. Идет неафишируемая борьба силовиков и либерастов. «Рубят лес, щепки долетают до ММВБ».

Подробности ниже и чуть позже.

Прогноз.
Жду Сбер в первые минуты понедельника вниз, снятие стопов 122-. Далее безумный шортокрыл в акциях, Сбер на 129+ сроком 1-2 дня. Далее к концу недели Сбер вниз 122-115-112.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Блог им. AntiTrader |Сбер. Стопы сняли, теперь вверх.

Похоже комбинация избушек следующая.
10 числа приведение к нормативам валютной позиции банков. Обычно к этому времени банки передают валюту дочкам или в ЦБ РФ. После отчета выкупают назад.

Сегодня задвинули 1 трлн. рублей на депозиты в ЦБ РФ. Это наши крупные банки передали дочкам валюту, получили рубли и вложили в депозиты ЦБ РФ (хоть какой-то навар, 3% годовых на 3 дня). Плюс игры с курсом рубля. Продали дорого, откупили дешево. Для этого сегодня-завтра крупные банки укрепят рубль. Потери финансовые дочек банки не волнуют, это один карман. А вот по валюте с ЦБ РФ поимеют профит. 
На таком рубле крупные банки разводят толпу в Сбере. Сегодня избушки продали с хорошим профитом все купленное с начала февраля, покупки ~264, продажи ~272.

По мере укрепления рубля — рост Сбера. Цели 284, два-три дня, может меньше.

Это все ИМХО. Интуитивные предположения. С потолка :).    Или по-научному — возможный вариант трактовки и прогноза движения объемов в Сбере в последние дни.

 Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Блог им. AntiTrader |Сбер. Пазл дивов сложился.

Сбер выплатил рекордные дивиденды. Сумма 422 млрд. рублей — не только рекорд для Сбера, но и рекорд для РЦБ РФ — самые большие дивы в истории нашего рынка.

К настоящему моменту, скорее всего, Сбер уже все дивиденды выплатил, почти все.

На корр. счетах ЦБ РФ уменьшение на 150 млрд. рублей, это выплата 220 млрд. рублей в сторону Правительства-Казначейства, плюс кто-то из экспортеров привел 70 млрд. рублей на уплату предстоящих налогов.

Нерезиденты (буржуи-инвесторы) должны получить 127-190 млрд. рублей (30-45% капитализации Сбера в АДР) и перевести их в валюту. Получит их номинальный держатель акций Сбера для покрытия АДР — JP Morgan и далее он переведет деньги в Лондон для раздачи. Выплата в соответствии с законами РФ будет в рублях и тут же JP Morgan на внебиржевом рынке обменяет рубли на доллары у самого Сбера. Это, наверное, сделано вчера. Курс рубля не изменился и не изменится. Эта операция прошла вне биржи и захеджирована по курсу много ранее.

Дивиденды реальным торговцам акциями Сбера на ММВБ (толпа, избушки) выплатили вчера или выплатят сегодня. Сумма порядка 10 млрд. рублей уже на бирже. «Феерический рост» Сбера вчера на 3,5% (после двух недель болтанки в канале) и рост столько же сегодня — это все! 

( Читать дальше )

Блог им. AntiTrader |Сбер, прогноз на сегодня нужно выбирать самому.

Прогноз на сегодня есть выбор из трех гипотез. 
Первые две озвучил вчера. Избушки и Крупняк-Сбер поднимут котировки на 240-244, толпа готова к этому, это первый вариант. Требует наличия 2-4 млрд. рублей. Второй вариант — подъем до 228 и танцы вокруг этого уровня. Требуется 1-2 млрд. рублей. Участие Крупняка необязательно, лишь бы не мешал продажами.
Третий вариант проявился вчера-позавчера. Крупняк-валютчик. Он продавал акции, покупал доллары. Действовал в полном противоречии с принятыми корреляциями, покупал-продавал против движения стандартных поводырей нашего рынка. Действовал грубо, нахраписто. У него или много денег («потери не считаю») или кончилось время («цены не важны, лишь бы успеть ко времени»). Сегодня его действий не видно. Если он выйдет, то загонит рубль на 80, Сбер ниже 223.
Отметим, что сегодня конец месяца и квартала, ММ будут рисовать котировки. Прошли аукционы ОФЗ, на первом аукционе Минфин забрал с рынка 151 млрд. рублей. На втором аукционе Минфин заберет еще 19 млрд. рублей. Существенное изъятие денег в конце месяца. Правда Казначейство «дало» сегодня 400 млрд. рублей. Но денег мало, кмк.
Отметим еще действия ЦБ РФ. Он фактически отказался поддерживать рубль. Будет покупать валюту на 18,5 млрд. рублей и продавать валюту от сделки со Сбером по 21 млрд. рублей в день. Но, изюминка от ЦБ РФ, эти сделки проведет ЗАЧЕТОМ. А 2,5 млрд. рублей в день для поддержки курса МАЛО. Рубль такими действиями не удержать. Ожидания, что экспортеры начнут продавать свои валютные запасы (по разоружению Правительства) тщетны. ГП, Роснефть и др. просто переведут валюту на дочки или посредников. И все! Рубль в пол.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн