Андрей Азацкий, я сам склоняюсь к идее контроля улыбки. Любые манипуляции сразу видны… особенно если сравнивать историю нескольких кварталов.

Андрей Азацкий, так вам графики и не надо строить… В Квике все строит СПАН-калькулятор. Именно его греки по сути и важны, они могут подсказать сентимент и риски комьюнити, которое видит брокер и маркетмейкер, а все остальное на рынке не имеет значения.

Андрей Азацкий, плюньте на формулу… опционы -это торговля волой, она на всё влияет и ей биржа вместе с маркетосами активно манипулирует. Опционы не для спекуляций, там надо рассчитывать на экспирацию, тогда и тета не очень важна, важны временная и внутренняя стоимость, а как они распадаются  — это дело десятое.

Андрей Азацкий, Так тэта это же и есть — распад за день. А по-вашему что?

Не факт, что на моех классический вариант БШ. У меня по их же методике на их данных всегда не сходилось на ± пара рублей с текущим моментом, особенно ближе к вечеру расхождения были.
Посмотрите, таки, Балабушина, все таки книжка моех выпущена. Хотя, тоже уже древняя, сейчас они методу явно поменяли. Пару лет тому искал на моех их методу, но не нашел.

Андрей Азацкий, в качестве гипотезы. Мож %% забыли на 100 поделить и потом на 365.
Случается иногда.)

Андрей Азацкий, у вас расчеты глючат… если премия 1704 то как тета может быть 25489

Андрей Азацкий, все считал, и тету тоже. Небольшие ошибки с моех есть, у них метода какая-то немного другая, но некритично.
Методу расчета брал из книги Балабушин? Фьючерсы и опционы. В инете есть.

Андрей Азацкий, вы взяли срок на год вперёд… там любые модели дадут огромный разброс именно из-за небольших расхождений по каждому греку… а главное что все биржи так манипулируют неликвидными сроками что это не имеет никакого значения.