Как обычно ищется рабочая торговая стратегия? Рассматриваются разные варианты стратегий, тестируются на истории и по результатам тестов принимается решение о том, что и как торговать.

Например, берём 3 стратегии: 1) пересечение цены и Ма с периодом 20, 2) пробой канала HiLo на периоде 40, 3) пересечение Ма20 и Ма100. Прогоняем эти 3 стратегии на истории за последний год, получаем 3 эквити (пусть все эквити положительные), распределяем капитал между этими 3-мя системами, пропорционально качеству систем и торгуем.

На первый взгляд всё логично и правильно.

Хорошо. Посмотрим на такой пример: рассмотрим 3 различные системы, сделаем прогон на истории, получается такая картинка:



Вывод по итогам исторического тестирования: нужно работать в основном по системе-1, и немного капитала выделить системе-2, а система-3 оказалась нерабочей. Так и поступим. Что у нас получилось дальше (постоянным лотом):

( Читать дальше )