Друзья и коллеги, приветствую! Удачной торговой недели!
Разве есть смысл при торговле интрадей в использовании ATR, исходя из того, что в его расчетах используется цена close в том числе, не лучше ли для таких внутридневных таймфреймов например Chaikin’s Volatility, где учитывается только макс-мин бара?

Приветствую, друзья и коллеги!
Не лучше ли для определения волатильности на малых внутридневных барах (M1-M5) использовать индикатор Chaikin’s Volatility вместо ATR? Зачем нам цена закрытия бара в формуле на этих малых таймфреймах!